利用多元统计分析方法研制监测和预测我国经济周期波动的景气指数.doc

利用多元统计分析方法研制监测和预测我国经济周期波动的景气指数 ;无纯寸/一I 《预测》1996年第2期 ,监-l,.予更闻vI,{济阐朔放,中圈 ? 预洲方法研究? 一 利用多元统计分析方法研制监测和预测. 我国经济周期波动的景气指数 吴桂珍F-厍四 (吉林大学商学院130012) 辅要奉支着重研究刺用多元境计分析方法分析我 目的经济周期建动.在选取构成我国卡气指鞋的经济 指标之前.首先使用最类分析方法对我国的近50个经 济指标进抒分类,在这种分类的基础上-我们又用其 它方法砷这些指标进一步进抒分析-从而选定先抒, 一 致,避抒三类指标衄,置后利用主成分分析方法耕 作卡气指戴.评到先抒,一致,退抒指戴.通过克抒指 标虹的主成分分析.还可夸堆地蠢测和监谢未来盎济 周期盘动的趋势. 经济周期波动是经济活动中不同部门变动和波 及的综合过程.因此常使用综台指数来测定和分析经 侪周期诚动.如何将多个指标的信息综合为一个指 数,是宏观经济监测预警系统的一个重要问题. Y砒景气指数和日本经济研究中心的】cER景气指 数,就都是利用多元统计中的主成分分析方法研制成 功的.本文也尝试将菩元统计中的聚类分析方法和主 成分分析方法应用于我国的经济周期波动的分析和 璜涮. 我们首先利用聚类分析方法对各种经济指标进 行分娄和初步筛选,然后利用K—L信息量及时差相 关分析等方法进行再筛选-从而选定先行一致,迟 行三类指标组.最后利用主成分分析方法编制景气指 数-得到先行,一致,迟行指数.井结台我国改革开 放以来的经济周期波动的实际.对所得到的景气指数 昔行了分析,比较,结果是々人满意的. 1景气指标的选取 多元统计方法曾被广泛用于地质,气象,医学等为了准确地测度经济周期的波动状态.需要从大 苎:兰年来:譬孽,法律一譬社会科学研究也量的经济指标中选取景气指数的构成指标.美国的经璺功地使了害元謦计方法?如日本在景气预稠中起侪学家穆尔曾从近干个经挤指标中.选择了具有代表重 要作用的两种景气指数——山一证券研究所的 指标名称延退薮K—L信惠量时王相关未戴圈I中的序号 先十种有色空属产量一l214.390.6{l2 抒外贸出口总额—3.一34.4003125 指基建新坩田定jf产一{53.380_692O 标银抒各项存款余额一l223.260{322 盎业軎获—3{1.5O.6324 工业总产值00.O01.O01, 一 轾I生产值01.040972 致基奉连设投j卜赣—2.一168.9I0.8dl9 拙Ij卜性现仝支出07.950.8827 标社畚消量品零售总额l16.780.8228 臂流通量(M0)22.070_823l 迟铁路货逗量合计11l卫440.587 扦铁路货抽周转量合计11l{.290.478 指居民生活量用价格指鞋1015.09703O 标奎社畚零售袖价总指鞋lll5.080_6829 注,延迟鞋有两个鞋时.前一十为K—L信息量的延迟鞋}后一十为时差相关分析的延迟鞋. ?收稿日期1996--01--10.奉研究辟列国霉自然科学基仝骨助.在项目研究过程中.曾评科高镘梅老师的 多呔指导+特此致谢! ?66? 性的2l十指标.构成了关国的景气监铡系统}日本也 从近800十经济指标中.选取了32十指标.构成了日本 的景气监测系统.所以,选择好景气指数的构成指标 是革常关键的工作.本文在选取}目成我国景气指数的 经济指标之前.首先使用了多元统计分析中的聚类分 析方法对我国的近50十经济指标进行了分类.由于各 种指标之间总是不同程度地存在着.亲疏远近的差 异,而聚类分析方法就是根据这种亲疏远近的差 异程度来将各个指标分类.整十聚类的过程可以画成 谱系图(图1).谱系图直观地显示了分类的结果. ] 囤1孳类分析谱系圈 从图1中可以看出,把所有指标大致分为三类是 比较合理的.取^B为分类界限.第一类由l6项指标组 成,其中包括工业总产值,轻工业产值等指标{第二 类由9项指标组成,其中包括十种有色金属产量,银行 各项存救采铺等指标?第三类由7项指标组成.其中包 括铁路货运量,居民生活费用价格指数等指标. 在以上分类的基础上,我们用K—L信息量03和 时差相关分析方法对这32项指标进一步进行了分析, 从两种方法的结果看.图l中第一类的l6项指标大部 分属一致指标.故称一致指标类}第二类的9项指标大 部分为先行指标,故称先行指标类第三类的7项指标 均为迟行指标.故称迟行指标类(注意t我们把计鼻 出来的K—L信息量放大了10000倍). 根据各指标的K—L信息量,时差相关系数和延 迟数,并结合图形分析.我们选定了如表1所示的,能 够反映我国增长率周期波动的15项景气指标. 腰便指出.在研究与上年同期比的增长率同期波 动时.我们对各经济指标均用一方法做了季节调 整.以消