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哈尔滨工业大学 电力系统优化理论与应用-原理篇之动态规划法及其在多级和离散系统优化中的应用 第三章 动态规划法及其在多级和离散系统优化中的应用 第一节 最优原理及动态规划法 一、最优原理 1．原理 多级或多阶段决策过程，不论初级或初阶段、初始状态和初始决策如何，以第 0 级（初 级）或第 0 阶段（初阶段）的决策所形成的状态为初始条件，余下的决策对余下的问题而言， 必须构成最优决策序列。 前一级末尾的状态就是后一级开头的状态，在整个系统达到最优时，不管从哪一级（或 哪一阶段）断开来看，在所选的控制决策下，后面的部分系统（子系统）以前面的状态变量 为初始条件。在这样的初始条件下，后面的部分系统（子系统）也应该是最优的，否则，余 下的各级（或各阶段）将有更好的选择，即原先的决策不是最优决策了。 2．特点 由于余下的子系统也必须是最优的，因此，寻优过程可以先从末级的小系统开始，分析 其在不同的入端状态下如何选择控制变量（控制决策）才使子系统达到最优，即寻找子系统 最优控制变量（控制决策）与入端状态变量的关系。子系统逐渐向第 0 级（初级）方向扩充， 每次增加一级，且扩充后的子系统均要包含未扩充时的子系统，如此不断地寻找子系统最优 控制变量（控制决策）与入端状态变量的关系，直至第 0 级（初级）。接下来将第 0 级（初 级）的入端状态（已知条件）代入上述已经求出的关系，再逐级求出各级的最优决策和相应 的状态。 第 0 级 第 1 级 第 2 级 第 3 级 第 N 级 二、动态规划法 u(0) u(1) u(2) u(3) u(N) 1．基本定义及述语 x(0) x(1) x(2) x(0) x(N) 定义 1：V(x(k),u)表示由第 k 级或第 k 阶段（入端状态为x(k) ）开始到过程终止的子系统的由任意控制（决策）序 列 u 所产生的代价函数（局部代价函数）。 定义 2 ：V(x(k))= V(x(k),u(最优))表示由第 k 级或第 k 阶段（入端状态为x(k) ）开始到过程终止 的子系统的由最优控制（决策）序列u(最优)所产生的最优代价函数（局部代价函数）。 定义 3 ：L(x(k),u(k))表示以 x(k)为第 k 级或第 k 阶段的入端状态、以 u(k)为第 k 级或第 k 阶段 47 哈尔滨工业大学 电力系统优化理论与应用-原理篇之动态规划法及其在多级和离散系统优化中的应用 的控制（决策）所产生的第k 级或第 k 阶段的代价函数（局部代价函数）。 2．方法描述 设由第 k 级或第 k 阶段的入端状态x(k)及控制（决策）u(k) 所引起的第 k+1 级或第 k+1 阶段的入端状态x(k+1)为： x(k+1)=f (x(k),u(k)) (1) 则局部最优代价函数 V(x(k))为： min{ ( ( ), (L ))x k (u (k 1V)} x k + + V(x(k))= (2) u (k ) 其中，式（2 ）中的x(k+1)