相空间重构-大连民族大学.PDF

第1章 相空间重构 第 1 章 相空间重构 1 1.1 引言 2 1.2 延迟时间 的确定 3 τ 1.1.1 自相关函数法 4 1.1.2 平均位移法 4 1.1.3 复自相关法 5 1.1.4 互信息法 6 1.2 嵌入维数m 的确定 7 1.2.1 几何不变量法 7 1.2.2 虚假最近邻点法 8 1.2.2 伪最近邻点的改进方法－Cao 方法 9 1.3 同时确定嵌入维和延迟时间 10 1.3.1 时间窗长度 10 1.3.2 C-C 方法 10 1.3.3 改进的 C-C 方法 12 1.3.4 微分熵比方法 14 1.4 非线性建模与相空间重构 14 1.5 海杂波的相空间重构 15 1.6 本章小结 16 1.7 后记 16 参考文献 17 -1 - 1.1 引言 一般时间序列主要是在时间域或变换域中进行研究，而在混沌时间序列处理中，无 论是混沌不变量的计算、混沌模型的建立和预测都是在相空间中进行，因此相空间重构 是混沌时间序列处理中非常重要的第一步。 为了从时间序列中提取更多有用信息，1980 年 Packard 等人提出了用时间序列重构 [1] 相空间的两种方法：导数重构法和坐标延迟重构法 。从原理上讲，导数重构和坐标延 迟重构都可以用来进行相空间重构，但就实际应用而言，由于我们通常不知道混沌时间 序列的任何先验信息，而且从数值计算的角度看，数值微分是一个对误差很敏感的计算 [2] 问题，因此混沌时间序列的相空间重构普遍采用坐标延迟的相空间重构方法 。坐标延 迟法的本质是通过一维时间序列{x (n )}的不同时间延迟来构造m 维相空间矢量： x(i) = {x (i ),x (i +τ ),,x (i + (m − 1)τ )} (1.1) 1981 年 Takens 等提出嵌入定理：对于无限长、无噪声的d 维混沌吸引子的标量时 间序列{x (n )} ，总可以在拓扑不变的意义上找到一个m 维的嵌入相空间，只要维数 m ≥ 2d + 1 [3] 。Takens 定理保证了我们可以从一维混沌时间序列中重构一个与原动力系 统在拓扑意义下等价的相空间，混沌时间序列的判定、分析与预测是在这个重构的相空 [2] 间中进行的，因此相空间的重构是混沌时间序列研究的关键 。 1985 年 Grassberger 和 Procaccia 基于坐标延迟法，提出了关联积分的概念和计算公 [4] 式，该方法适合从实际时间序列来计算混沌吸引子的维数，被称作 G-P 算法 。G-P 算 法是混沌时间序列研究中的一个重要突破，从此对混沌时间序列的研究不仅仅局限于已 知的混沌系统，而且也扩展到实测混沌时间序列，从而为混沌时间序列的研究进入实际 应用开辟了一条道路[2] 。 坐标延迟相空间重构技术有两个关键参数：即嵌入维m 和时间延迟τ 的确定。在 Takens 定理中，对于理想的无限长和无噪声的一维时间序列，嵌入维m 和时间延迟τ 可 以取任意值，但实际应用最后等时间序列都是含有噪声的有限长序列，嵌入维数和时间 延迟是不能任意取值，否则