经典极值统计的一些基本知识ExtremeValue-科学网—博客.PDFVIP

经典极值统计的一些基本知识 （Extreme Value Statistics ） 科研菜鸟 /?200199 目录 一、 独立数据的极值统计 1 1、 一段数据最大值的分布 1 2 、 三类极值分布的吸引域2 3、 超过阈值的数据（超越量）的分布3 4 、 回归水平和回归时间3 二、 关联数据的极值统计4 1. 一段数据最大值的极限分布4 2. 回归水平和回归时间5 3. 不得已而为之的一种建立独立模型的方案——de-clustering 5 参考文献5 一、 独立数据的极值统计 1、一段数据最大值的分布 问题：设有一段观测样本X ,X ,X ，设这段样本之间相互独立且满足同一分布 ， F 1 2 n 即： P (X i ≤x ) F (x ) 那么，M max {X , X , X }的分布函数是？ n 1 2 n n 解答：P (M n ≤x ) P (X 1 =≤x, X 2 ≤x, X n ≤x ) [P (X i =≤x )] F n (x ) （1） 问题：实际应用中， 往往未知，且 往往很大，能否估计 的近似分布？ F (x ) n M n 解答一：用数据估计F (x ) ，代入（1）式，即可求解。 评论：估计F (x ) 时引入的极小误差也可能使得P (M ≤x ) 的估计误差较大，此法不可靠。 n 解答二：P (M ≤x ) ≈lim F (x ) n . 若当x ≥x 时，F (x ) 1 ，则： n [ ] 0 n→∞ 0, when x x n  0 lim F (x) [ ]  n→∞ 1, when x ≥x0 1 评论：在实际应用中，这