[经济学]1ma计量经济学导论.ppt

关于绪论 绪论是课程的纲要； 学好绪论，可以说是学好了课程的一半。参观一个城市，先站在最高处俯瞰，然后再走街串巷；了解一座建筑，首先要看模型，然后走进每一个房间； 绪论课程的目的：了解课程的性质和课程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要教授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法，介绍课程中不讲的但是我们必须了解的内容； 不必全懂，似懂非懂就可以了； ○“经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。” 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张 20世纪70年代以来非经典计量经济学的发展 2011诺贝尔经济学奖得主托马斯-萨金特(右)和克里斯托弗-西姆斯 萨金特为新古典宏观经济学体系的建立和发展作出了杰出贡献。 西姆斯创立了基于向量自回归的方法来分析经济如何受到经济政策的临时性改变和其他因素的影响 。 经典计量经济学模型 经典计量经济学在经济分析中的地位 经济理论分析 数理分析 数量分析 经典计量经济学模型的一般形式 经典计量经济学的理论与方法 （1）模型类型——随机模型 （2）模型导向——理论导向 (3）模型结构——线性、因果分析、变量地位相同、常参数 （4）经典模型的数据类型——时间数据和截面数据 （5）估计方法——最小二乘法和最大似然法 为什么要单独学习计量经济学？ 理由之一：经济理论的缺陷 需求定律 需求定律：在其它条件不变的情况下，一种商品的价格下降会导致该商品需求量的增加。 　　 　　多以定性分析和定性描述为主 理由之二：数理经济学的缺陷 　例如：柯布道格拉斯生产函数 　例如：需求函数 　 虽然揭示了经济理论的数学形式，但不考虑测度问题和经验验证。 计量经济学模型 　 理由之三：经济统计学的缺陷 负责收集、加工经济数据，并且通过图表形式展现出来。 　　比如：GDP、就业、失业、价格等数据。 　　但不关心如何利用这些数据去检验经济理论。 　　 　 理由之四：数理统计学的缺陷 概率论与数理统计为计量经济学提供了许多分析工具。 但是大多数经济数据属于非试验性数据，计量经济学需要有特殊的方法来处理。 ⑵ 统计检验 由数理统计理论决定 包括拟合优度检验、总体显著性检验、变量显著性检验 5. 模型功能 结构分析 经济预测 政策评价 理论检验 结构分析 经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。 结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。 计量经济学模型的功能是揭示经济现象中变量之间的相互关系，即通过模型得到弹性、乘数等。 前提是模型设定和统计推断都是正确的。 经济预测 计量经济学模型是从用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。 成功的预测所依赖的必须是“覆盖性的法则”。 “计量经济学并不企图发现覆盖性的法则，只是试图寻找不明显的规律”(K.D.Hoover,1997)。 经济预测不应该成为计量经济学模型的主要应用领域。 政策评价 经济政策不能实验，计量经济学模型的“经济政策实验室”的功能所能够产生的效用是巨大的。 只要求“相对性”结果，模型系统性偏差并不出现在比较的结果中。 政策评价应该成为计量经济学模型的主要应用领域。 理论检验 实践是检验真理的唯一标准。 任何经济学理论，只有当它成功地解释了过去，才能为人们所接受。 计量经济学模型提供了一种检验经济理论的方法。 正确理解“证伪”和“证实”的不对称性。 从《经济研究》发文看 结构分析是其最主要的功能 * 应用领域 （1）宏观经济领域 经济增长预测、经济评价、政策制定和控制 （2）微观经济领域 金融市场分析 家庭、个人行为分析 （3）非经济领域 文化教育领域以及其他社会领域等 * ⒈ 理论模型的建立 ⑴ 确定模型包含的变量 根据经济学理论和经济行为分析。 考虑数据的可得性。 经典计量经济模型的建模步骤 * ⑵ 确定模型的数学形式 利用经济学和数理经济学的成果 根据样本数据作出的变量关系图 选择可能的形式试模拟 ⑶ 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间 符号、大小、 关系 例如：ln(人均食品需求量)=α+βln(人均收入)