北邮研究生概率练习题.pdfVIP

一、 填空题： 1．设集合 ，则定义在 上的包含{1}的最小-代数是 .  {1,2,3}  1 2．设随机事件A , A ,两两不相容且满足P(A ) ,n 1,2, . 记 1 2 n n 3  A A ,则概率P(A) . n n 1 G  3．若集函数 为定义在 代数 上的测度，则当 时， 为定义在    G 代数 上的概率测度. A ,A  A (i 1,2) 4 ．若 是上的两个非空集合类， 是 i 上的测度，若满足： 1 2 i   A （1） ; （2 ） ，则称 是 在 上的扩张。 2 1 2 5 ． （1）设 ,F , R,B 为二可测空间， 是从到R 上的映射。若对     f B B ，有 ，则称 是从 ,F 到 R,B 上的可测映射；（2 ）设 f     ,F,P 为一概率空间，X 是从,F,P 到R,B 上的取有限值的实函 数，若对任意实数 ，有 ，则称X 是 ,F,P 上的随机变量。 x   6．设 为定义在概率空间 ,F,P 上的随机变量，则数学期望 用可测    EX 函数的积分表示形式为 ；若 的分布函数为F (x) ，则数学期望EX  的L-S 积分形式为 . 7．设随机过程X (t ) Y cost Z sint ,t 0 ,其中随机变量 独立同分布 Y, Z 于标准正态分布N (0,1) ,则X (t ) 的一维概率密度函数f (x ;t ) . 8．设随机过程{X (t )}均方可导，导数为X (t ) ，相关函数