2-单位根检验概要.ppt

DF统计量的分布 2式中 t(arlfa)的分布 3式中 t(arlfa), t(gama)的分布 H0：? =? =0 H0： ? =? =0 DF统计量的分布 2式中 t(drift)的分布 3式中 t(drift), t(trend)的分布 H0：? =? =0 H0： ? =? =0 DF检验流程图 DF检验 F或t检验 F或t检验 DF检验 DF检验 注意：F、t统计量不服从F、t分布。 EViews 7 EViews 5，6 因为DF = -2.6 临界值= -2.87，或相应p = 0.098，深证成指序列存在单位根。 解释输出结果 因为序列存在单位跟，则这两个p值都不能用。 因为序列存在单位跟，则这两个p值都不能用。 因为序列存在单位跟，则这个p值不能用。 进一步对dy做单位根检验，不必在单位根检验式中带常数项。 第2章结束 File: 7autocorrf file: chapter3-4 file: 7stock4 file: 7rate2a （chapter3-4, four_random_work） four_random_trend four_detrend four_trend_non File：chapter3-4 （T=100，模拟1万次的DF统计量的分布结果） File：chapter3-4 File：chapter3-4 File：chapter3-4 File：chapter3-4 3个DF统计量分布的蒙特卡罗模拟（T=100） File：chapter3-4 单位根检验示意图