一第三讲随机变量的函数与特征函数.ppt

若有大量相互独立的随机变量的和 其中每个随机变量Xi对总的变量Y的影响足够小时，则在一定条件下，当 时，随机变量Y是服从正态分布的，而与每个随机变量的分布律无关。 结论：任何许多独立作用之和的物理过程，都趋于高斯分布。 （3）中心极限定理 2）二维高斯分布 设X是均值为 ，方差为 的正态随机变量，Y是均值为 ，方差为 的正态随机变量，且X,Y的相关系数为 ，则二维随机变量(X,Y)为一个二维正态随机变量，其联合概率密度函数为 设n维随机变量向量为Y，数学期望和方差向量为m和s，它们具有如下形式： Y= m= s= 协方差矩阵C C = 则n维联合概率密度函数为 三. 分布 1) 中心 分布 若n个互相独立的高斯变量X1, X2,…, Xn的数学期望都为零，方差为1，它们的平方和 的分布是具有n个自由度的 分布。 其概率密度为 当互相独立的高斯变量Xi的方差不是1，而是 时，Y的概率密度为 性质：两个互相独立的具有 分布的随机变量之和仍为