第六章 商业银行流动性管理精品.pptVIP

估计增减额和计算流动性盈余（赤字） 时期 估计的总存款 估计的总贷款 估计的存款变化 估计的贷款变化 估计的流动性赤字或盈余 1月第1周 1200 800 ____ ____ ____ 1月第2周 1100 850 -100 +50 -150 1月第3周 1000 950 -100 +100 -200 * 资金结构法 商业银行的存款和其他资金来源可以分为 游资负债。 易变负债。 稳定资金。 根据三类负债的稳定性程度，相应提取不同比例的流动性准备。 例如，对游资负债提取95%的流动性准备，对易变负债持有30%的流动性准备，对于稳定资金持有不超过15%的流动性准备。 在上述假定条件下，则负债流动性准备公式如下： 负债流动性准备=95%×（游资负债-法定准备）+30%×（易变负债-法定准备）+15%×（稳定资金-法定准备） 在贷款方面，商业银行必须估计最大可能的新增贷款额，并保持100%的流动性准备。 商业银行的总流动性需求公式如下： 流动性总需求=负债流动性需求+贷款流动性需求 =95%×（游资负债-法定准备）+30%×（易变负债-法定准备）+15%×（稳定资金-法定准备）+100%×预计新增贷款 资金结构法（续） * 案例分析 假设某商业银行对其目前的存款与非存款负债的分类估计为： 游资存款