CFRM考试模拟题-CFRMInstitute.PDFVIP

Dedicate to being a leading financial risk management professional body in Hong Kong and the world. CFRM 考試模擬題 答題時間：2.5 小時 單項選擇題（共 100 題） 1. USD/EUR 当前汇率为1.05 （即1 欧元可以买1.05 美元）。一家美国银行的一年期美元 存款利率为 5.5%，一家法国银行的一年期欧元存款利率为 2.5%。一年的 USD/EUR 远期汇率 （按一般复利计算）为： A. 1.0815 B. 1.0807 C. 1.0901 D. 1.0512 2. 在一组样本数据(x ,y ),(x ,y ),,(x ,y ) （n  2,x ,x ,,x 不全相等） 1 1 2 2 n n 1 2 n 1 的散点图中，若所有样本点 （x i ,y i )(i 1,2,,n )都在直线 y x  1 上， 3 则这组样本数据的样本系数为： A. 1 B. 0 C. -1 1 D. 3 3. 银行必须保持一定的自有资本作为一级资本。按照资本要求下面哪几项属于一级资本？ I. 其他银行的普通股 II. 该银行发行的次级债 （满足一定要求） III. 股东的权益资产 IV. 公开储备 A. I，II 和IV B. I III 和IV C. I 和IV D. I 和II Institute of Certified Financial Risk Managers 1-26 Dedicate to being a leading financial risk management professional body in Hong Kong and the world. 4. 以下哪个组织承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险管理委员 会承担风险控制决策的最终责任。 A. 董事会 B. 财务控制部门 C. 监事会 D. 风险管理部门 5. 某投资者观察一只股票发现5 天内平均有2 天股价是上涨的，另外3 天是下跌的，使 用二项式分布计算接下来9 天内有7 天上涨的概率为： A. 1.9% B. 3.9% C. 2.1% D. 7.0% 6. 根据商业银行的内部评级，信用风险水平需要考虑的对象是（ ） A. 客户评级 B. 债项评级 C. 既有客户评级，又有债项评级 D. 以上都不对 7. 某养老基金将68%的资产（大约130 亿美元）投资于股票市场。假设收益率服从正态 分布且年波动率为15%。该基金用一年95%置信水平下的VaR 作为绝对风险的度量， VaR 值为 32 亿美元。该养老基金希望将风险分配给两个基金经理，两人具有相同的 VaR 预算