2011金融风险管理复习重点.doc

金融风险管理复习重点 单选题： . 下列（ D ）越高表明商业银行的流动性风险越高。 A.现金头寸指标 B.核心存款比例 C.流动资产与总资产的比率 D.易变负债与总资产的比率 . 根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中信贷资产实际计提准备不包括（C ）。 A.一般准备 B.专项准备 C.超额准备 D.特种准备 . 商业银行风险管理模式的演变过程是（ D ）。 A.负债风险管理模式阶段-》资产风险管理模式阶段-》资产负债风险管理模式阶段-》全面风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段-》全面风险管理模式阶段-》资产负债风险管理模式阶段-》负债风险管理模式阶段 C.负债风险管理模式阶段-》资产风险管理模式阶段-》全面风险管理模式阶段-》资产负债风险管理模式阶段 D.资产风险管理模式阶段-》负债风险管理模式阶段-》资产负债风险管理模式阶段-》全面风险管理模式阶段 . 下列关于风险的说法，正确的是（B ）。 A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业 B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 C.信用风险具有明显的系统性风险特征 D.与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得 . 下列关于操作风险的说法，不正确的是（ D ）。 A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面 B.操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利 C.对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险 D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险 . 在商业银行的经营过程中，（ D ）决定其风险承担能力。 A.资产规模和商业银行的经营管理水平 B.资产规模和商业银行的盈利状况 C.资本金规模和商业银行的盈利状况。 D.资本金规模和商业银行的风险管理水平 . 我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是（ C ）。 A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序 B.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务 C.董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致 D.建立完善的信息报告和信息披露制度 . 下列不属于风险转移方式的是（ D ）。 A.担保 B.保险 C.转让 D.客户分散 . 我国规定，商业银行的核心资本充足率不得低于（ B ）。 A.2% B.4% C.8% D.10% . 我国规定，商业银行的存贷款比例不得超过（ C ）。 A.50% B.65% C.75% D.90% σ；在给定的风险时段和所要求的置信水平下，一项金融资产的受险价值VaR便可以直接计算出来。 VaR方法特别适用于对可交易的金融资产受险价值的计量，因为人们可以很容易的从资本市场中获取这类资产的市值和它们的标准差。 七．金融风险监管的目标 （1）维护金融体系的稳定和安全 （2）保护社会公众的利益 八．金融风险监管的原则 （1）独立原则 金融监管机构或部门应保持相对的独立性，在职责明确的前提下，拥有制定监管条例和日常操作上的自主权，以避免受到某些利益集团或地方政府的影响或干预。 （2）适度原则 （3）法制原则 （4）公正、公平、公开原则 （5）效率原则 （6）动态原则 九．准备一近5年发生的风险管理实际案例进行分析讨论。 3