掘金量化Python经典策略.pdfVIP

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2018-03-06 发布于湖北
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掘金量化Python经典策略.pdf

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掘金量化Python经典策略

alpha对冲(股票+期货) alpha对冲(股票+期货) 1. # coding utf-8 2. from __future__ import print_function, absolute_import, unicode_literals 3. from gm.api import * 4. 5. 6. 本策略每隔1个月定时触发计算SHSE.000300成份股的过去的EV/EBITDA并选取EV/EBITDA 大于0的股票 7. 随后平掉排名EV/EBITDA不在最小的30的股票持仓并等权购买EV/EBITDA最小排名在前30的股票 8. 并用相应的CFFEX .IF对应的真实合约等额对冲 9. 回测数据为 :SHSE.000300和他们的成份股和CFFEX .IF对应的真实合约 10. 回测时间为 :2017-07-01 08:00:00到2017-10-01 16:00:00 11. 12. 13. 14. def init(context): 15. # 每月第一个交易日09:40:00的定时执行algo任务 16. schedule(schedule_func algo, date_rule 1m, time_rule 09:40:00) 17. 18. # 设置开仓在股票和期货的资金百分比(期货在后面自动进行杠杆相关的调整 ) 19. context.percentage_stock 0.4 20. context.percentage_futures 0.4 21. 22. 23. def algo(context): 24. # 获取当前时刻 25. now context.now 26. # 获取上一个交易日 27. last_day get_previous_trading_date(exchange SHSE, date now) 28. # 获取沪深300成份股 29. stock300 get_history_constituents(index SHSE.000300, start_date last_day, 30. end_date last_day) [0][constituents].keys() 31. # 获取上一个工作日的CFFEX .IF对应的合约 32. index_futures get_continuous_contracts(csymbol CFFEX .IF, start_date last_day, end_date last_day)[-1][symbol] 33. # 获取当天有交易的股票 34. not_suspended_info get_history_instruments(symbols stock300, 本文档使用掘金量化构建 - 1 - alpha对冲(股票+期货) start_date now, end_date now) 35. not_suspended_symbols [item[symbol] for item in not_suspended_info if not item[is_suspended]] 36. # 获取成份股EV/EBITDA大于0并为最小的30个 37. fin get_fundamentals(table tq_sk_finindic, symbols not_suspended_symbols, 38. start_date now, end_date now, fields EVEBITDA , 39. filter EVEBITDA0, order_by EVEBITDA