中证债券估值与指数日报.DOCVIP

中证债券估值与指数日报 2018年03月01日 市场动态 经济动态：2月财新中国制造业PMI为51.6。股票市场，上证综指涨0.44%报3273.75点,深证成指涨1.06%报10943.13点，创业板指涨2.07%报1789.85点，沪深300指数涨0.63%报4049.09点。 资金面状况：央行今日开展1000亿7天、300亿28天和200亿63天逆回购操作，利率分别持平于2.50%、2.80%和2.95%。当日有1600亿逆回购到期，公开市场净回笼100亿元。银行间市场资金价格大幅下行，隔夜回购加权利率下行6BP至2.69%，7天回购加权利率下行11BP至2.89%。交易所市场隔夜回购全日加权利率3.12%。 债券市场成交概况：交易所债券成交规模有所下跌，总成交金额减少49亿元至264亿元，公司债品种成交规模减少38亿元。 中证债券估值变动 中证债券收益率曲线变动：当日债市收益率小幅波动。利率品种，国债收益率小幅波动1BP左右，10年收益率持平于3.82%。政策性金融债收益率整体微幅波动，10年国开收益率持平于4.81%。信用品种，中短票据各等级收益率曲线整体下跌1-3BP不等；企业债各等级收益率曲线小幅震荡，幅度不超过2BP；交易所公司债各等级收益率曲线整体小幅波动2BP左右。 中证债券估值变动：当日中证债券全市场估值净价均值较前日下跌0.01元。品种上，中期票据品种受中长端收益率下行影响，估值净价均值上涨0.04元，其余品种估值净价均值小幅波动。期限上，3-5年期品种估值净价均值与前日持平，1年以内、1-3年、5-7年和超过7年期限品种估值净价均值分别变动-0.03元、-0.01元、0.03元和0.05元。 信用事件及估值调整 今日无风险事件所造成的估值调整。 中证债券指数表现 当日中证债券指数全线上涨。中证全债指数上涨0.037%，到期收益率4.730%，修正久期4.43。当日涨幅居前的三条指数是中证10+债指数、中证1-10债指数和中证50债指数，分别上涨0.066%、0.062%和0.056%。 免责声明 中证指数有限公司对本报告信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告及其所含任何信息均不构成任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对任何因直接或间接使用本报告或其所含任何信息而造成的损失，我公司不承担任何法律责任。本报告版权归中证指数有限公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。 1