RMG操作风险损失事 件及损失程度分布矩阵.pptVIP

内部衡量法（Internal Measurement Approach） 业务部门（8个） 公司财务（Corporate Finance）：合并与收购、股份承销、资产证券化、首次公开上市发行、政府债券和高收益债券等。 交易与销售（Trading Sales）：固定收益债券、股权、商品期货、信用产品、自有头寸证券、租赁与赎回、经纪、债务。 零售银行业务（Retail Banking）：零售的存贷款业务、私人的存贷款业务、委托理财、投资建议。 商业银行业务（Commercial Banking）：项目融资、房地产、出口融资、交易融资、代收帐款、租赁、担保、贷款。 支付与清算（Payment Settlement）：支付、转帐、清算。 代理服务（Agency Services）：契约、存款收据、证券借贷、发行和支付代理。 资产管理（Asset Management）：可自由支配的资金管理和不可自由支配的资金管理。 零售经纪（Retail Brokerage）：零售的经纪执行以及其他服务。 损失事件分类（7类） 内部欺诈（Internal Fraud）：有机构内部人员参与的诈骗、盗用资产、违犯法律以及公司的规章制度的行为。例如内部人员虚报头寸、内部人员偷盗、在职员的账户上进行内部交易等等。 外部欺诈（External Fraud）：第三方的诈骗、盗用资产、违犯法律的行为。例如抢劫、伪造、开具空头支票以及黑客行为对计算机系统的损坏。 雇用合同以及工作状况带来的风险事件（Employ Practices Workspace Safety）：由于不履行合同、或者不符合劳动健康、安全法规所引起的赔偿要求。例如，工人赔偿要求、违犯雇员的健康安全规定、有组织的罢工以及各种应对顾客负有的责任。 客户、产品以及商业行为引起的风险事件（Client, Products Business Practices）：有意或无意造成的无法满足某一顾客的特定需求，或者是由于产品的性质、设计问题造成的失误。例如受托人违约、滥用客户的秘密信息、银行账户上的不正确的交易行为、洗钱、销售未授权产品等。 有形资产的损失（Damage to Physical Assets）：由于灾难性事件或其他事件引起有形资产的损坏或损失。如恐怖事件、地震、火灾、洪灾等。 经营中断和系统出错（Business Disruption System Failure）：例如软件或者硬件错误、通信问题以及设备老化。 涉及执行、交割以及交易过程管理的风险事件（Execution Delivery Process Management）：交易失败、过程管理出错、与合作伙伴、卖方的合作失败。例如交易数据输入错误、间接的管理失误、不完备的法律文件、未经批准访问客户账户、合作伙伴的不当操作以及卖方纠纷等。 2002年6月巴塞尔银行监管委员会下设的风险管理小组(RMG)。 2002年损失数据调查中89个银行提交了数据，是2001年30家银行的近3倍。89家银行提供的组合数据涵盖了逾4,7000个损失事件。 89家银行2002年损失事件数目 89家银行损失金额的分布（单位：千欧元） 每一业务部门和事件类型的损失事件数目 业务部门和事件类型的总损失金额单位：百万欧元） 内、外损失数据比较 * * * 内部衡量法：在标准法的8个业务划分基础上，又把每一项业务划分为7种风险类别。 其中，i代表业务类别，j代表风险类型。EL为期望损失， 为比例因子，通过它将期望损失 转换为监管资本的参数。 EL为期望损失， EI为风险暴露指标，PE为一定时期内损失事故发生的概率，LGE为给定损失事件发生的前提下的损失比率。 46 11 32 89 总额 1 0 0 1 业务部门未提供信息 2 1 2 5 2001 3 0 0 3 1001－2000 9 2 3 14 501－1000 11 2 4 17 201－500 6 2 6 14 101－200 3 0 5 8 51－100 11 4 12 27 0－50 未提供信息 部分综合信息 全面综合信息 银行数目 损失事件数目 100.0 7795525 100.0 47269 总计 48.3 3764104 0.2 93 10000 22.4 1748752 1.3 619 1000－10000 5.0 387818 1.2 563 500－1000 10.9 847645 8.9 4217 100－500 4.2 324783 10.0 4719 50－100 9.2 720489 77.7 36745 10－50 0.02 1934 0.7 313 0－10 比例（％） 总金额 比例（