【冯江波】系统辨识第七章.docVIP

第7章 线性差分方程模型的辨识 一般生产过程都是连续系统。但是，采样信号都是以离散化形式进行运算和处理的。这时采用离散模型来描述一个过程更为方便和实际。而差分方程本质上是代数方程，对它进行分析，处理以及辨识比微分方程容易的多。另外还可以通过差分方程与微分方程的转换关系，求得相应的微分方程或传递函数。 线性差分方程模型的最小二乘估计 线性差分方程模型中简单的情况，可以直接应用一般最小二乘法来估计模型参数但是对于噪声较大的情况，则需要广义最小二乘法或多级最小二乘法。 1 提出辨识的问题 设被辨识的动态系统，可用如下n阶常系数差分方程描述： (7.1) 其中 已知由方程(7.1)描述的n阶系统是稳定的,且输入输出观测数据，（k=1,2,N+n）,要求根据上述已知条件来估计差分方程参数： 2参数最小二乘估计 其基本思想是，选择使得系统方程（7.1）尽可能好地与观测数据拟合。考虑到模型误差和量测噪声，模型方程可由（7.1）改写成下式： （7.2） 其中e(k)称为模型残差，又称方程误差。现在的问题就是要决定，的系数使最小。用最小二乘法求