基于截面混合复制技术的指数增强组合构建方法研究.PDFVIP

Table_Top 证券研究报告_量化投资专题 证券研究报告_XX 报告 2012 年09 月10 日 2011 年6 月14 日 基于截面混合复制技术的指数增强组合构建方法研究 叶涛 资深分析师 汪鑫 分析师 执业编号：S0260512030002 执业编号：S0260112030158 Table_Summary 基于截面混合复制技术的指数增强组合构建 截面混合复制方法将指数增强组合切分为大样本复制部分与分层抽样复制部分，有效结合了大样本复制与分 层抽样复制两种截面复制类方法的优点： 1、首先以投资组合复制效率的最大化为目标来确定大样本复制部分，在指数组合中截取对应部分后直接平 移至指数增强组