[经济学]Ch2对偶理论.ppt

对c3的变化范围，也可直接从表2－9推出，将c3=3写成 2.4 灵敏度分析 Sensitivity Analysis 分别计算非基变量的检验数并令其小于等于零。 得Δc3≥－2，同理，用此方法可求出c2和c1的变化区间。 2.4.2 资源限量bi变化分析 为了使最优基B不变，求bi的变化范围。 设br的增量为Δbr，b的增量为 原线性规划的最优解为X，基变量为XB=B－1b，要使最优基B不变，即要求 要使 同时小于等于零，解不等式组 2.4 灵敏度分析 Sensitivity Analysis 【例2.8】 证明下列线性规划无最优解： 【证】容易看出X=（4，0，0）是一可行解，故问题可行。对偶问题 将三个约束的两端分别相加得 而第二个约束有y2≥1，矛盾，故对偶问题无可行解，因而原问题具有无界解，即无最优解。 2.2 对偶性质 Dual property 【性质6】LP(max)的检验数的相反数对应于DP(min)的一组基本解. 其中第j个决策变量xj的检验数的相反数对应于（DP）中第j个松弛变量 的解，第i个松弛变量 的检验数的相反数对应于第i个对偶变量yi的解。反之，（DP）的检验数（注意：不乘负号）对应于（LP）的一组基本解。 证明略。 2.2 对偶性质 Dual property 【例2.7】 线性规划 （1）用单纯形法求最优解； （2）写出每步迭代对应对偶问题的基本解； （3）从最优表中写出对偶问题的最优解； （4）用公式Y=CBB-1求对偶问题的最优解。 【解】（1）加入松弛变量x4、x5后，单纯形迭代如表2-5所示。 2.2 对偶性质 Dual property －2 －2 －11 0 0 λj 4 6 1 2 0 －1 4 6 0 1 1 0 x1 x2 （3） 0 －3 －5 1↑ 0 λj 1 3→ 0 1 1/2 －1/2 1 3 －1/2 [1/2] 1 0 x1 x5 （2） 0 0 1 －2 6↑ λj 2→ 4 0 1 1 0 2 4 －1 0 [2] 1 x4 x5 （1） b x5 x4 x3 x2 x1 XB 表2-5 2.2 对偶性质 Dual property 最优解X=（4，6，0），最优值Z=6×4－2×6=12； （2）设对偶变量为y1、y2,松弛变量为y3、y4、y5,Y=（y1、y2、 y3、y4、y5），由性质6得到对偶问题的基本解 （y1、y2、 y3、y4、y5） =（－λ4，－λ5，－λ1，－λ2，－λ3），即 表2－5（1）中λ=（6，－2，1，0，0）， 则Y（1）=（0，0，-6，2，－1） 表2－5（2）中λ=（0，1，－5，－3，0）， 则Y（2）=（3，0，0，－1，5） 表2－5（3）中λ=（0，0，－11，－2，－2）， 则Y（3）=（2，2，0，0，11） 2.2 对偶性质 Dual property （3）因为表2－5（3）为最优解，故 Y（3）=（2，2，0，0，11）为对偶问题最优解； （4）表2－5（3）中的最优基 B-1 为表2－5（3）中x4，x 5两列的系数，即 CB=（6，－2），因而 2.2 对偶性质 Dual property 本节您学了六个对偶性质；这些性质是研究原问题与对偶问题解的对应关系；表2－6也许对您了解这些性质有帮助。 表2－6 性质2 通过解方程 无可行解 无界解 （有可行解） 性质4 有最优解 有最优解 性质6 性质5 性质4 求得基本解 求最优解 无界解 （有可行解） 无最优解 另一个问题min 检验数乘以－1 已知检验数 已知最优解 无可行解 无最优解 一个问题max 应用 无 最 优 解 2.2 对偶性质 Dual property 影子价格(Shadow price): 原始线性规划问题考虑的是充分利用现有资源，以产品的数量和单位产品的收益来决定企业的总收益，没有考虑到资源的价格，但实际在构成产品的收益中，不同的资源对收益的贡献也不同，它是企业生产过程中一种隐含的潜在价值，经济学中称为影子价格，即对偶问题中的决策变量yi的值。 2.2.2 影子价格 因为原问题和对偶问题的最优值相等，将线性规划的目标函数表达成资源的函数，故有 即y