孙敬水10联立方程模型.pptVIP

2．二阶段最小二乘法的主要步骤 第一阶段：利用OLS法估计结构式方程中所有内生变量的简化式方程，求得内生变量的估计值。 第二阶段：用内生变量的估计值替代结构式方程中的内生变量，第二次利用OLS法求得结构式参数的估计值。两个阶段，并在每个阶段各用一次OLS，故称为二阶段最小二乘法。 设有结构式模型： 利用TSLS法估计上述结构式方程的EViews命令序列为 第一阶段： LS Y1 C X1 X2 估计Y1的简化式方程 GENR EY1=Y1-RESID 计算Y1的估计值 LS Y2 C X1 X2 估计Y2的简化式方程 GENR EY2=Y2-RESID 计算Y2的估计值 第二阶段： LS Y1 C EY2 X1 估计替代后的结构式方程Y1 LS Y2 C EY1 X2 估计替代后的结构式方程Y2 实际上在EViews软件中，可以利用TSLS命令直接进行二阶段最小二乘估计，命令格式为 TSLS Yi C 解释变量名 @ C 前定变量名 命令中，符号@前面是第i个被估计方程中的所有解释变