经济预测与决策马尔可夫预测法推荐.ppt

第八章 马尔可夫预测法 前面介绍的时间序列预测法仅考虑序列的长期趋势或季节变化的影响。但有些经济问题，受随机变动的影响很显著。例如，在一完全竞争市场上，某一产品的市场占有率呈现随机性变化。马尔可夫预测法就是针对这种随机时间序列所提出的。常用它来预测市场销售和生产利润。 随机过程 ，T为参数集。 的所有可能取值为状态空间。 对 进行全程观察，得 ，称为样本函数。 若 未来的状态只与现在的状态有关，而与过去的状态无关，则称 为马尔可夫过程。这种性质称为无后效性。时间离散，状态可列的马尔可夫过程称为马尔可夫链。它表示事物由前一时期的状态转够到现在的状态，由现在的状态转移到将来的状态，一环接一环，像根链条。 转移概率 设马尔柯夫链在时刻 处于状态 , 在下一个时刻 ， 转移为状态 , 表示由状态 转移到状态 的概率，称为一步转移概率。 一步转移概率矩阵 例：某种产品在市场上的销路可划分为两个状态，畅销(S1)和滞销(S2) ，一步转移概率矩阵为 二步转移概率矩阵为： 一般地 状态转移概率的估算 求出 是马尔可夫方法应用的关键，在应用上，可用状态之间转移的频率来作为概率的估计值。 设 出现 次，由 → 有 次，则 例: 已知某一产品在过去21个月的销售量如下表所示，150千件以上为畅销 ，100与150千件之间为平销 ，低于100为滞销 ，试估算一步转移概率。 注：最后一期不参与计算 解： 许多经济过程具有无后效性的特点，因而可用马氏链进行预测，常见的有产品销售预测，市场占有率预测和期望利润预测。 假设马氏过程在任一t期有几种状态， ，各种状态出现的可能性大小叫状态概率。在t时刻状态 出现的概率记为 ，称 为状态概率向量 为初始概率向量 产品销售预测 例.某灯泡厂生产的灯泡在市场上的销路分为 、 三种状态，畅销 ，平销 ，滞销 ， 且 初始概率向量为 ，试预测新的一年各月份的销售情况。 解： 产品消耗平衡方程 即生产性投入加该部门新创造的价值等于它的总产品。 直接消耗系数： 直接消耗是指某部门的产品在生产过程中直接对另一部门产品的消耗，如炼钢过程中消耗电力。 aij越大，说明 j 部门与i部门联系越密切。aij=0，说明 j 部门与i部门没有直接的生产和技术的联系。 直接消耗系数 直接消耗系数具有相对稳定性，它构成的矩阵叫做直接消耗系数矩阵 各物质生产部门之间除存在直接消耗关系外，还存在着间接消耗，如炼钢过程中消耗了电力，是钢对电力的直接消耗；同时，炼钢还要消耗铁、焦炭等，而炼铁，炼焦也要消耗电力，这是钢对电力的一次间接消耗，继续下去，还可以找出钢对电力的二次、三次等多次间接消耗，总的消耗叫完全消耗，记为bij。 完全消耗系数矩阵 四、投入产出模型 把 代入产品分配平衡方程可得 即 （1） 其中 由（1）可得国民经济各部门的总产品和最终产品之间的数量关系模型 （2） 把 代入消耗平衡方程可得 即 ，由此可得国民经济各部门的净产值与总产值之间的数量关系模型 其中 （3） D称为中间投入系数矩阵， 表示 j 部门的总产值中物质消耗所占的比重，即j部门生产单位产品消耗这n 个部门的产品之和。 用模型Y=（I-A）X 可对各部门最终产品进行预测。 例1：假设国民经济分为重工业、轻工业和农业三个部门。1999年三个部门的投入产出表如下表所示。 设2001年重工业、轻工业和农业的生产计划分别为110亿元，80亿元，50亿元时，这三个部门的最终产品将为多少？ 在下表中，以X1，X2，X3分别表示重工业、轻工业和农业的总产品，Y1，Y2，Y3分别表示重工