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金融交易模型交易日志及总结报告 PAGE \* MERGEFORMAT42 本科课程作业 (金融交易模型) 题 目： 交易日志及总结报告 指导教师（校内）：黄华 职称：副教授 2011 年 12 月 20 日 目录 交易记录……………………………………………3 数据整理及R值计算………………………………32 交易总结……………………………………………36 交易记录1 交易类型：AUDUSD 交易日期：2011/10/12 10:31 手数：100 交易类型：做多 交易风格：短线 买入价：0.99622 止损价：无 获利价：无 目标：保本，争取账户余额在100万美元左右 卖出日期：2011/10/12 12:27 卖出价格：1.01380 结果：盈利 175800 美元 交易原因以及小结： 前三个30分钟图触到3日、5日、12日Moving Average迅速反转，一触即离，表明此时多头占上风；每个移动平均线的最低点均比前一个高，MACD柱状图处于由负转正阶段，1分钟线由温和变动到持续创新高，VOL表明此时有较大的成交量，和以前投资学学过的股票基本知识居然基本相同，故买入。 30分钟图出乎意料的连续3个大阳线，1分钟线的每个阳线的最低价仅比开盘价第一点点，稍微回落后迅速拉高，价格迅速大幅度攀升又小幅回落，但是收盘价仍然远高于开盘价，看着账户盈余的数字持续提升，又担心市场的这一轮不正常波动会紧连着一波大跌，既激动又担心。第一次交易嘛，见好就收。 今天正式开始模拟交易，初始资金为100万美元，杠杆率为1:100，出师大捷，值得欣喜。但是外汇市场和股票市场相比，波动性太大了，在股票市场上，除非有爆炸性新闻，否则不可能出现如此之高的波动率，查了一下新浪财经，似乎没有什么有关于澳大利亚和美国的重大新闻，不知道为什么。大的波动性也说明了较高的投资回报率，比股票几天才跳个3%，5%，刺激多了。 交易记录2 交易类型：USDJPY 交易日期：2011/10/12 15:15 手数：100 交易类型：做多 交易风格：短线 目标：延续第一次状态，持续盈利 止损价：无 获利价：无 买入价：76.979 卖出日期：2011/10/12 16:31 卖出价格：77.312 结果：盈利 43072.23 美元 交易原因与小结： 此时前的2个小时时间内，日期较近的移动平均线由分散趋于集中，通过十字准线大概可估计这个值为76.9左右，且此时阴阳线也大体上突破趋势线，虽然成交量似乎不温不火，有点令人担心，但是MACD的快速线超过慢速线，应该可以买进。 在最近的半个小时左右，1分钟，5分钟线的上升与下降交替进行，每当多头有一点想要进一步突破的势头，马上就会有相当势力的空头立即将价格回拉，造成价格在上下0.2、0.3之间波动，由于快到体育课的时间了，平仓出场。 此次交易还是主要靠MACD线进行分析和判断，没有目标其他诸如RSI、DMI 等指标，必然缺乏科学性，不可能回回正确，而且，经过平滑过的MACD线比实际变动慢一点，可能会有所延误。同时，我发现不能仅仅看1分钟线，这条线变化太快，太剧烈，而且由于图上的比例尺的关系，会给人的视觉以较大的冲击，尤其是下跌的时候，会令人感到恐慌，以15分钟线为主，以1、5分钟线为辅可能会使我心理不至于波动太大，而造成误判。 交易记录3 交易类型：USDJPY 交易日期：2011/10/13 07:45 手数：100 交易类型：做多 目标：不实时关注价格变化，测试自己的预期是否能够实现 交易风格：短线 买入价：77.070 止损价：无 获利价：无 卖出日期：2011/10/13 12:00 卖出价格：76.763 结果：亏损 39993.23 美元 交易原因以及小结： 经过一个晚上的下跌，价格从昨天的77.402下跌到76.758左右，从6:30开始向压力线冲击，在7:18左右开盘价、收盘价全部位于压力线以上，压力线变为支撑线，最低价触及底部后都反弹，沿着趋势线画出一条上升的趋势线，其倾斜角由15°开始增加，虽然还不明显，但是经过了一晚的下跌，应该会有一定程度的回升，MACD柱状图的负值的绝对值不断在减小，考虑到MACD的滞后性，应该可以进场。 下课回来后发现价格一路下跌跌破支撑线，使之成为压力线，并且数次冲击压力线后不但无法突破，而且收盘价不断创新低，回天乏力，认赔出场。 今天看了《交易为生》的一小部分，许多优秀投资者都会结合自身的经验，画出一系列支撑线、压力线和趋势线，以此来不断修正自己的判断和决策，因此今天我也采用此方法进行测试，但是显然，我对趋势的判断错误，而且忽略了重要的一个环节：制定止损和获利价格，在走势与预期