债券结算违约处理.doc

附件 银行间债券市场债券净额清算 业务指南 银行间市场清算所股份有限公司 2015年2月 目录 1. 总则 5 2. 债券净额清算会员资格管理 6 2.1 债券净额市场参与者的资格申请 7 2.1.1 普通清算会员 7 2.1.2综合清算会员 9 2.1.3 客户 11 2.2清算会员资格变更及信息报备 12 2.3清算会员资格终止 13 2.4客户信息变更与报备 13 2.5客户代理关系变更 14 2.6客户退出方式 14 3. 业务开展准备 15 3.1 签订清算协议 15 3.2 申报清算限额 16 3.2.1 清算限额含义 16 3.2.2清算会员清算限额申报与调整 17 3.2.3 客户清算限额初始设置与调整登记 18 3.3 资金和债券账户 19 3.3.1资金结算账户 19 3.3.2 债券账户 19 3.3.3 保证金账户 19 3.3.4 账户信息的变更 20 3.4 交纳保证金和清算基金 20 3.5 业务培训 21 4. 清算和结算处理 21 4.1交易数据接收和清分 21 4.2 日间清算处理 22 4.2.1 清算检查 22 4.2.2实时轧差 23 4.2.3 实时监控 25 4.3 日终清算处理 25 4.4 结算处理 26 4.4.1 债券结算处理 26 4.4.2 资金结算处理 27 4.5 质押券管理 27 4.5.1合资格债券准入标准 27 4.5.2质押券价值计算 28 4.5.3折扣率取值和调整 28 4.5.4质押券替换 29 5. 违约处理 29 5.1 资金结算违约处理 29 5.1.1 违约通知 29 5.1.2 违约处理 29 5.1.3 违约后续处理 31 5.2 债券结算违约处理 33 5.2.1 违约通知 33 5.2.2违约应急处理 33 5.2.3 违约后续处理 34 5.3 保证金违约处理 37 5.3.1 违约通知 37 5.3.2 后续处理 37 6. 资金操作处理 37 6.1 结算资金操作 37 6.1.1 存入 37 6.1.2 提取 38 6.1.3 计息 38 6.2 保证金操作 39 6.2.1 最低保证金 39 6.2.2 最低保证金的交纳和调整 40 6.2.3 变动保证金 41 6.2.4 变动保证金追加 42 6.2.5 特殊保证金 44 6.2.6 保证金计息 44 6.2.7保证金提取 44 6.3 清算基金操作 45 6.3.1 清算基金计算 45 6.3.2 清算基金交纳 45 6.3.3 清算基金返还 45 7. 应急业务处理 46 7.1 应急处理范围 46 7.2 办理流程 46 8.收费标准 47 附：债券交易净额清算业务申请材料 上海清算所办理债券净额清算业务的部门及联系人信息 银行间债券市场债券交易净额清算业务指南 1. 总则 为便于银行间债券市场参与主体了解和熟悉银行间债券市场券交易净额清算（以下简称债券净额）业务，进一步明确债券净额业务操作流程，确保债券净额业务顺利开展，银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）根据《银行间债券市场债券交易净额清算业务规则试行）》，制定本业务指南。 本指南债券净额清算会员应质押或应释放 本指南适用于上海清算所登记托管的产品的净额清算业务。上海清算所规定的其他途径 本指南将债券净额业务的参与者为普通清算会员普通清算会员）综合清算会员综合清算会员）或称客户），客户银行间债券市场资格，但不具备清算会员资格通过综合清算会员间接参与债券净额业务机构投资人和代理开展业务、和清算 2. 债券净额清算会员资格管理 清算所对净额清算主体不同的管理标准但的参与者必须参与银行间市场资格 对于普通清算会员，凡符合清算所的普通清算会员的获得上海清算所后，即可成为上海清算所的普通清算会员，开展自营清算业务。成为普通清算会员但需要提交书面材料对于，符合上海清算所设定的综合清算会员的并获得上海清算所后，即可成为上海清算所的，开展自营代理清算业务净额和 对于客户，可向申请成为债券净额并可有权调整与2.1 债券净额参与者申请 1．基本（1）依法登记注册的法人其他机构 （2）最近两个会计年度的净资产为净资本）达到上海清算所要求 （3）达到上海清算所规定的普通清算会员的内部评级标准（4） （5）每项业务应具以上上海清算所培训资格证书的自营清算业务在岗人员。（6）遵守监管机构的有关规定，在申请普通清算会员之前的两年无重大违法、违规记录，未发生重大