[经济学]第三章习题 回归模型的扩展.docVIP

第三章习题 回归模型的扩展 一、填空题 1. 若所建模型的残差分布呈现逐渐扩大的趋势，则表明模型可能存在 异方差（性） 。 2.若使用偏相关系数检验方法检验模型的自相关性，则在EVIEWS软件中，其命令为 ident resid 。 3.假设有如下根据广义差分变换的模型，若要利用Durbin估计法估计，则相应的EVIEWS命令为 ls y c y(-1) x x(-1) 。 4.解决自相关性常用的方法是 广义差分法 。 5.有若干年的某经济变量月度数据，假定一年有1月、3月、9月分别表现出变动，则应引入 3 个虚拟变量数。 6.当多元线性回归模型中出现多重共线性问题时，常用的处理方法有：直接剔除次要解释变量；间接剔除重要解释变量； 逐步回归法 ；主分量（成分）回归法。 7.二元线形回归模型中自变量的相关系数的平方值为0.95，则则其方差膨胀因子数值为 20 8.若某多元线形回归模型的容许度为0.05，则其方差膨胀因子数值为 20 。 9、为了消除多重共线性的影响，阿尔蒙提出利用＿滞后期的多项式＿来逼近滞后参数的变化结构。 10、根据有关数据，估计得到需求函数如下：利用此模型进行滞后效应乘数分析，得到的长期乘数为 0.85 。 二、单选题 1．若回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（ ）（ ）（ ）当回归模型存在自相关性时，t检验会 （ ）（ ）当DW4-dL，则认为随机误差项（ ）A、不存在一阶负自相关 B、无一阶序列相关 C存在一阶正自相关 D、存在一阶负自相关 近似等于（ ）1，则表明模型中存在（ C） A．异方差性 B．序列相关 C．多重共线性 D．拟合优度低 8、某商品需求函数为，其中y为需求量，x为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（ B）。 A.2 B.4 C.5 D.6 9、根据样本资料建立某消费函数如下：，其中C为消费，x为收入，虚拟变量，所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数为( A)。 A. B. C. D. 10、产生多重共线性的根本原因是 （ A ） A、经济变量的内在联系 B、经济惯性 C、经济变量变化趋势的“共向性” D、解释变量中含有滞后变量（ ） t-1=a+b0Xt-1+εt-1 B、Yt= a+b0Xt-2+ b1Yt-1+εt C、Yt-1= a+b0X1t-1+ b1X2t-1+εt-1 D、Yt= a+b0Xt+b1Xt-1+b2Xt-2+εt 12、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会（ ） A.增加1个 B.减少1个 C.增加2个 D.减少2个 三、多选题 1．常用的检验方差性的方法有A、方差膨胀因子检测 B、戈德菲尔德-匡特检验 C怀特检验 D、戈里瑟检验　E、DW检验常用的检验性的方法有A、布罗斯－戈弗雷检验B、偏相关系数检验 C、特征值检验 D、DW检验　　E方差性的方法有A、残差图分析 B、Park检验 　 　C怀特检验 D、戈德菲尔德-匡特检验E、戈里瑟检验A．解释变量间存在多重共线性问题B．难以确定滞后长度 C．滞后的解释变量存在序列相关问题 D．滞后期长而样本小时缺乏足够自由度近似等于0。( 3.当模型存在异方差性、自相关性或多重共线性时，OLS估计都不再是有效估计。× 4.解决异方差性问题所用的模型变换法，其实质是加权最小二乘法。( 5.布罗斯－戈弗雷检验通过建立残差项关于所有解释变量的辅助回归模型来判断原模型是否存在自相关性。× 5.模型解释变量中含有滞后的被解释变量时，可以用DW检验判断模型的自相关性。× 6.多重共线性的存在会增大OLS估计的方差。( 7.多重共线性是计量经济模型中不可避免的问题。× 8.对包含常数项的季节变量模型运用最小二乘法时，如果模型中需要引入季节虚拟变量时，一般引入虚拟变量的个数为4。× 9.有限分布滞后模型和自回归模型是两种常见的滞后变量模型。× 10.EVIEWS中，利用葛兰杰方法检验变量X是否为Y变化的原因时，若F统计量小于给定显著水平下的临界值，则X不是Y变化的原因。( 10、