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通货膨胀率影响因素计量分析
一.经济理论概述
在研读了大量统计和计量资料的基础上,选取了国民生产总值,职工平均工资,全社会固定资产投资总额,失业率解释变量来探究对通货膨胀率的影响,建立通货膨胀率影响因素的计量模型。这里用居民消费价格指数作为反应通货膨胀率的指标。
(1)一般来说国民生产总值增加会导致通货膨胀率的上升;
(2)职工平均工资增加,将导致职工消费的增加,又会导致国民生产总值的增加,两者之前可能会出现较高的相关性,要进行多重共线性检验。
(3)全社会固定资产投资总额对通货膨胀率的影响,可以从两个角度来分析。第一种是通过分析投资的实质来分析。投资能形成现实的货币流通量,又增加商品和劳务的产出,促进经济增长增加商品和劳务的供给。第二种是投资过程会在商品和货币两个市场产生对通货膨胀率的影响。固定资产投资膨胀会拉动对能源、原料等生产资料的大量需求,引发基础产品价格上涨,进而造成下游产品全面上涨。固定资产投资会形成大量资金需求,并在国内银行信贷放松的情况下称为可能,引起货币供应量、信贷的超常规增长,造成物价增长。
(4)失业率与通货膨胀率的关系:根据短期菲利普斯曲线,两者是负相关关系,可以用总需求供给解释,在短期中物品与劳务的总需求增加引起物价上涨,产量增加。产量越多,意味着就业越多,失业率下降,物价上涨引起通货膨胀,因此,总需求变动在短期中使通货膨胀和失业反方向变动。
而在长期菲利普斯曲线中,失业率与通货膨胀无关,失业率为自然失业率。 在长期中,总供给量只取决于它的劳动、资本和自然资源的供给,以及生产技术,因此总供给量不变,就业量不变,失业率不变,为经济摩擦下的自然失业率。
二 .相关数据
三.计量经济模型的建立
其中
P——CPI
Y——国民生产总值
W——职工平均工资
I ——全社会固定资产投资总额
U——失业率
四、模型的求解和检验
利用eviews软件进行计量回归,
模型的F值为0.02,在5%的显著性水平下显著,但是发现I和U的t值较小,没有通过在5%的显著性水平下变量的显著性检验。
异方差的检验
通过怀特检验来实现在原模型的异方差的检验,结果如下:
由此可见nR^2=33*0.72606=23.95998=23.685,说明存在异方差。
下面进行异方差的修正
去掉交叉项项之后的辅助回归结果为
显然resid^2 与 w y u u^2有显著的回归关系, 其nR^2=19.14,因此在5%的显著性水平下,拒绝同方差的这一原假设。
下面将采用加权最小二乘法对原模型进行回归。
Lne^2与w y u u^2有显著的回归关系
Estimation Equation:
=========================
LOG(E^2) = C(1) + C(2)*Y + C(3)*W + C(4)*U + C(5)*U^2
Substituted Coefficients:
=========================
LOG(E^2) = -5.53339463125 - 0.000166656874819*Y + 0.00185151479499*W + 680.171247658*U - 14418.6289665*U^2
W=exp( -5.53339463125 - 0.000166656874819*Y + 0.00185151479499*W + 680.171247658*U - 14418.6289665*U^2)
加入权重后t值都明显增大,比不加权重好。
再进行怀特检验该模型是否存在异方差性。
F值已经小于临界值,接受同方差的原假设。
序列相关性的检验
DW值为1.68,n=33,k=5,du=1.73,dl=1.19,
0DWdl,所以存在一阶自相关。下面是LM检验结果。也说明存在一阶自相关。
LM(2)检验
F值大于临界值,说明通过检验,但是很多变量及resid(-2)没有通过显著性检验,
继续进行LM(3)检验
LM(3)
各变量在0.1下显著
最终模型是
P = 109.057598573 + 0.000148886575447*I + 0.00330598423048*W - 0.000431736233991*Y + 0.83886225664*E(-1) - 0.535730189943*E(-2)
启示
我们得到以下启示:央行在实施反通胀政策时,应该关注以下几点:首先,要多管齐下,采取抑制通胀的一揽子计划。目前我国通胀压力较大,可考虑价格型货币政策工具和数量型货币政策工具并用,即根据需要调整基准利率和货币供应量;其次,应将稳定价格总水平作为货币政策的首要目标,进一步合理引导居民通胀预期;再次,要对国外的输入型通胀因素引起足够重视,防范国外的输入型通胀。同时,我国经济运行情况较
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