《数据、模型与决策》第3讲 敏感性分析及其应用.pptVIP

第三讲　敏感性分析及其应用 All Rights Reserved,Wang Weiguo,2002 Wangwg@mba-edu wwg.mba-edu.net 什么是敏感性分析 敏感性分析对管理者的重要性 伟恩德公司案例研究 最优域敏感性分析 第三讲 敏感性分析及其应用 同时改变目标函数系数 右端项的影子价格分析 可行域的敏感性分析 同时改变右端项 什么是敏感性分析 数学模型只是实际问题的一个粗略的抽象 最优解一般只是针对某一特定的数学模型 管理者要对未来做各种假设，在这些假设下，测试可能产生的结果，通过对各种结果深入分析来指导决策 通常，在取得最初版本模型的最优解之后，进行分析才能取得对问题深入的认识 这种分析称为what-if分析 或敏感性分析（Sensitivity Analysis） 敏感性分析对管理者的重要性 模型参数是粗略的估计值 获取所需数据必须付出相当多的时间与心血 有些因素只有在研究完成后才能精确测量 what-if分析可以表明改变这些决策对结果的影响，从而有效指导管理者作出最终的决策 伟恩德公司案例研究 what-if 分析之前，最初伟恩德公司问题电子表格模型及最优解 实际举例 伟恩德公司案例研究 修正的伟恩德例子，门的单位利润PD=$300降到PD=$200，而最优解不变 实际举例 伟恩德公司案例研究 修正的伟恩德例子，门的单位利润PD=$300增加到PD=$500，而最优解不变 实际举例 伟恩德公司案例研究 修正的伟恩德例子，门的单位利润从PD=$300增加到PD=$1000，最优解改变 实际举例 伟恩德公司案例研究 在伟恩德的例子中系统改变门的单位利润得到数据表 实际举例 伟恩德公司案例研究 最初伟恩德模型用Excel Solver产生的灵敏度分析的一部分，其中最后三栏表示了门窗单位利润的最优域。 实际举例 最优域敏感性分析 如何在不重新求解模型的条件下，确定如果目标函数的几个系数同时变化，可能造成对最优解的影响 如果伟恩德公司两种新产品单位利润的估计值都是不精确的，将会对结果产生怎样的影响？ 伟恩德公司案例研究 修正的伟恩德问题模型，其中门，窗的单位利润分别被改为PD=$4500,PW＝$400，但是最优解不变 实际举例 伟恩德公司案例研究 修正的伟恩德问题模型，其中门，窗的单位利润分别被改为PD=$600,PW＝$300，从而最优解改变 实际举例 伟恩德公司案例研究 伟恩德例子中系统改变门，窗单位利润得到的数据表 实际举例 百分之百法则 目标函数系数同时变动的百分之百法则 如果目标函数的系数同时变动，计算出每一系数变动量占该系数最优域允许变动量的百分比，而后，将各个系数的变动百分比相加，如果所得的和不超过百分之一百，最优解不会改变，如果超过百分之一百，则不能确定最优解是否改变。 伟恩德公司案例研究 当门，窗的单位利润的估计值分为改为PD＝$525，PW＝$350，刚好处在百分百法则所允许的临界点上，（D,W）＝（2，6）还是最优解，但同时，目标函数直线上在（2，6）（4，3）之间的所有点均为最优解 实际举例 伟恩德公司案例研究 当门，窗的单位利润的估计值 改为PD＝$150，PW＝$250， （最初解的一半）作图法可知 （D,W）＝（2，6）还是最优 解，尽管百分之百法则表示最 优解有可能变动 实际举例 可用于确定在保持最优解不变的条件下，目标函 数系数的变动范围 百分百法则通过将允许的增加或减少值在各个系 数之间分摊，从而可以直接显示出每个系数的允 许变动值 线性规划研究结束以后，如果将来条件变 化，致 使目标函数中一部分或所有系数都发生变动，百 分百法则可以直接表明最初最优解是否保持不变 百分之百法则的作用 右端项的影子价格分析 分析函数约束右端值变动的原因是不能得到模型的 参数的精确值，只能对其作大略的估计。因此要知 道万一这些估计不准确产生的后果 更主要的理由是因为这些常数往往不是由外界决定 的而是管理层的政策决策。在建模并求解后，管理 者想要知道如果改变这些决策是否会提高最终收益 影子价格分析就是为管理者提供这方面的信息 影子价格 在给定线性规划模型的最优解和目标函数相应值的条件下，影子价格（shadow price）就是约束常数增加微小的量，使得目标函数值增加的量。 利博公司问题 最初的利博公司例子的电子表格模型及其最优解 实际举例 利博公司问题 利博公司，由Excel Solver产生的灵敏度报告中涉及函数约束的那一部分，其中的第四栏给出了影子价格 实际举例 给管理层的信息 给管理层的信息：影子价格被定义为是，线性规划的函数约束右端值每增