网站大量收购独家精品文档,联系QQ:2885784924

国债期货CTD券切换专题研究:频繁切换正当时,期权价值短期难体现.pdf

国债期货CTD券切换专题研究:频繁切换正当时,期权价值短期难体现.pdf

  1. 1、本文档共10页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
CTD 3% CTD 10 CTD CTD ► CTD ► CTD 3% CTD 3%CTD CTD CTD ► 10Y 7Y CTD 3%10Y-7Y 1 10Y-7Y -1.8bp 3.03%3% CTD ► 10 14 T CTD 12 11 41 12 CTD 7 10Y-7Y 2.98%~3.08% ► CTD 10Y IRR IRR CTD 3 CTD 4 CTD 7 9 1 9 2 9 1: YTM=3%CTD CTD 4 2: CTD - --5 3: 150023 10 21 10Y 5 4: 10 CTD 7 10 7 5: 10Y 10Y-7Y 10Y-7Y 10Y 8 6: 12 11 150023 T1603 9 CTD CTD CTD *CF + CTD IRR CF CTD CTD CTD CTD CTD 1 CTD 2 CTD CTD CF* ► CTD CTD CTD ► CTD CTD CF CTD CTD 3% CTD 3%CTD 3%CTD CTD 3% CTD3% CTD 3%CTD /CF CTD CF 3%1 3%100 CF /CF=100 CF CTD CTD 10 130018140029 150023 7.7 9.0 9.8 4.08% 3.77%2.99% 3%+/-50bps 130018140029 150023 2.5%3.5% CTD 1: YTM=3%CTD CTD 104.45 150016YTM=3% 105 130018 140029 150023 150016T1512 104 104.40 CF*100=104.22 103 104.35 102 104.30 101 100 104.25 99 104.20 98 97 104.15 96 104.10 95 bp 2015-07-01 2015-08-19 2015-10-14 2015-12-02 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 13001814002915

文档评论(0)

li455504605 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档