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5.1-概率论与数理统计-复旦大学出版社-南京财经大学朱玲妹老师的课件.ppt
* * §1 大 数 定 律 返回目录 事件发生的频率具有稳定性,大量测量值的算术平 均值也具有稳定性.在概率论中, 用来描述大数次试验 的稳定性的一系列定理统称为大数定律. 大数定律以数学的形式表达并证明了,在一定条件 下,大量重复出现的随机现象的统计规律性. 定理一 （契比雪夫定理的特殊情况） 说明对任意的正数ε,当n充分大时,不等式 成立的概率很大. 随机变量序列X1, X2,…, Xn, …相互独立,具有相同的期望与方差， 实际意义：观察结果的算术平均在概率意义下接近期望值(被观察的真值) 证： 定义 随机变量序列Y1, Y2,…,Yn, …,如存在常数a 则称随机变量序列{Yn}以概率收敛于a, 随机事件, 数列, 当n充分大后, 几乎都成立. n充分大后, Yn 的值聚集在a 的附近. 说明: 1. 定理一可以叙述为 2. 以概率收敛的序列有如下性质 函数 g (x, y) 在点 (a,b) 连续,则 随机变量序列X1, X2,…, Xn, …相互独立,具有相同的期望与方差， 定理二 （贝努里大数定理） 事件A 在n 次试验中发生的概率为 p (0 p 1) ,记nA 为n 次独立重复的试验中事件A发生的次数, 证明： 由定理一 X1, X2,…, Xn相互独立 1o 当试验次数n 无限增加,事件A发生的频率依概率收敛于P (A) ; 2o 小概率原理: 小概率事件为实际不可能事件. (1) 无论 p 多么小,小概率事件在大量重复的试验中,几乎必然出现; (2) 小到什么程度,视具体问题而定. 3o P (A)接近1,称实际必然事件. 定理三 （辛钦定理） 随机变量序列X1, X2,…, Xn, … 相互独立,服从同一分布,且具有数学期望 贝努里大数定理是辛钦定理的特殊情况. 思考题： 具有如下分布 随机变量序列X1, X2,…, Xn, … 相互独立, 问: 序列{Xn}是否满足契比雪夫大数定理
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