南昌大学概率论独立性.pptVIP

例5 若二维随机变量(X,Y)的概率密度为 3.3 随机变量的独立性 证 例5 * 复习 联合 分布 函数 离散型 连续型 —— 联合分布列 —— 联合概率密度 X 与Y 的联合分布 非负性 规范性 边缘 分布 离散型 连续型 (X,Y)关于X 和Y 的边缘分布 关于X 的 关于Y 的 关于X 的 关于Y 的 说明 对于确定的?1,?2,?1,?2 ,当?不同时，对应了不同的二维正态分布。 对这个现象的解释是:边缘概率密度只考虑了单个分量的情况,而未涉及X与Y之间的关系. (X1 ,X2 )～N(?1,?2, ,?) ? X1～ X2～ (与参数?无关) 求边缘密度函数 解 同理 ～ ～ 二维正态分布性质 二维正态分布的两个边缘密度仍是正态分布的 正态分布的联合分布未必是正态分布 但反之不真 X与Y之间的关系这个信息是包含在(X,Y)的联合概率密度函数之内的. 在下一章将指出,对于二维正态分布而言,参数?正好刻画了X和Y之间关系的密切程度. 因此,仅由X和Y的边缘概率密度(或边缘分布), 一般不能确定(X,Y)的概率密度函数(或概率分布) 设二维随机变量(X,Y)的分布函数 为F(x, y), X和Y的边缘分布函数分别为 FX(x), FY(y),若?x,y ,有 F(x,y)=FX(x)FY(y) 则称随机变量X和Y相互独立 定义: 其意义: 事件{X≤x}与{Y≤y}相互独立 离散型: X与Y相互独立 即pij=pi. ? p.j (i,j=1,2,…) 连续型: X与Y相互独立 ?f(x,y)=fX(x)fY(y) ?P{X=xi,Y=yj}=P{X=xi}?P{Y=yj} “?”： “?”： 若 X 与 Y 相互独立， 则 则 所以 X 与 Y 相互独立 . 对 F(x,y)求二阶 偏导即得联合密度 例1： 设 X,Y 相互独立，它们的分布律分别为: 求: (X,Y) 的联合分布律. 解: 相互独立 从而： 依次可得 (X,Y) 的联合分布律为: X Y 从此例可得出：对离散型随机变量而言，已知联合分布律可求出其相应的边缘分布律，但反之则不然。而一旦已知 X,Y 相互独立的条件后，则可由边缘分布律直接求得其联合分布律。 例2 设二维随机变量(X,Y)的分布律为: 1 2 1 2 3 X Y 若X与Y相互独立,求? , ?之值 解: ?=P{X=2,Y=2} =P{X=2}P{Y=2} ?=P{X=2,Y=3} =P{X=2}P{Y=3} 又由 解得: 解 (1) 例3 设X与Y是两个相互独立的随机变量, X在(0,0.2)上服从均匀分布,Y的概率密度 为: 求 P{Y≤X} 解: o x y 0.2 D P{Y≤X} =0.3697 f(x,y)=fX(x)fY(y) 例4 甲乙两人约定中午12时30分在某地会面.如果甲来到的时间在12:15到12:45之间是均匀分布. 乙独立地到达,而且到达时间在12:00到13:00之间是均匀分布. 试求先到的人等待另一人到达的时间不超过5分钟的概率. 又甲先到的概率是多少？ 解: 设X为甲到达时刻,Y为乙到达时刻 以12时为起点,以分为单位,依题意, X~U(15,45), Y~U(0,60) 所求为P( |X-Y | 5) 及P(XY) 解: 设X为甲到达时刻， Y为乙到达时刻 以12时为起点，以分为单位，依题意， X~U(15,45), Y~U(0,60) 甲先到 的概率 由独立性 先到的人等待另一人 到达的时间不超过5分钟 的概率 解一： P(| X-Y| 5) =P( -5 X -Y 5) =1/6 =1/2 P(XY) 解二 P(X Y) =1/2 被积函数为常数， 直接求面积 =P(X Y) P( | X-Y| 5 ) 类似的问题如： 试求其中一艘船要等待码头空出的概率. 甲、乙两船同日欲靠同一码头， 设两船各自独立地到达，并且每艘船在一昼夜间到达是等可能的 . 若甲船需停泊1小时，乙船需停泊2小时，而该码头 只能停泊一艘船， 若收到两个相互独立的这种