习题课277614781.ppt

1、随机变量及其分布 性质 分布函数、分布列、密度函数 概率 2、随机变量函数的分布 连续型随机变量函数的分布 3、几个特殊的分布 二项分布与泊松分布 均匀分布 指数分布 正态分布与标准正态分布 标准正态分布的上α分位点 上α 分位点图示 例题1 例题2 * * 随机变量 分布函数 离散型随机变量 分布列 连续型随机变量 密度函数 ⑴F(x)是一个不减函数. 即对于任意实 x1, x2 (x1x2), 有 F(x1) ≤F(x2)； (4)对于任意实数x1, x2(x1＜x2), 有 P{x1＜X≤x2}=P{X≤x2}-P{X≤x1}=F(x2)-F(x1). ⑶F(x)是右连续的，即F(x+0)=F(x). (1) f (x)≥0 连续型 离散型 连续型 离散型 离散型随机变量的函数分布 则Y=g(x)仍为离散型随机变量，其分布列为 yi 有相同值时，要合并为一项，对应的概率相加. p1 p2 … pn … pk x1 x2 … xn … X p1 p2 … pn … pk y1=g( x1) y2=g( x2) … yn=g( xn) … Y 方法1：分布函数法：先求Y=g(X)的分布函数 （0—1）分布的分布律是： P{X＝k}＝pk(1一p)1-k，k＝0,1, (0p1)， 或 1-p p pk 0 1 X 以X表示n重伯努利试验中事件A发生的次数, 则随机变量X的分布律为 二项分布 泊松分布 　设连续型随机变量X具有概率密度 则称X在区间(a,b)上服从均匀分布.记为X～U (a, b). 分布函数 　设连续型随机变量X的概率密度为 其中? 0为常数，则称X服从参数为? 的指数分布. 　分布函数 正态分布 标准正态分布 性质 性质(1)曲线关于x =? 对称. (2)当x=?时取到最大值. (3)固定?,改变?，曲线沿ox轴平移； 固定?,改变?, 曲线变得越尖; 因而X 落在? 附近的概率越大. 常用的分位点 1.282 1.645 1.960 2.326 2.576 3.090 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 α z? ? z?/2 ?/2 ?/2 -z?/2 保险事业是最早使用概率论的部门之一. 保险 公司为了估计企业的利润，需要计算各种各样的概 率, 下面是典型问题之一. 若一年中某类保险者里 面每个人死亡的概率等于0.005，现有10000个这类 人参加人寿保险, 试求在来来一年中，在这些保险 者里面，(1)有40个人死亡的概率； (2)死亡人数不超过70个的概率. 解 作为初步近似，可以利用贝努里概型， n=10000, p=0.005,设?为未来一年中这些人里面 死亡的人数，则所求的概率分别为