4-3概率论.pptVIP

武汉科技大学理学院 第四章随机变量的数字特征第三次课 协方差 相关系数 一、概念 期望、方差分别反映了随机变量的均值和取值的集中程度。协方差是用来反映两个随机变量之间相互关系的数字特征。如何定义协方差？ * * 若X、Ｙ相互独立，则有 亦即 因此，有如下定义： 定义：量 的协方差，记为 而 称为X与Ｙ的相关系数。 显然 推广： 二、协方差的计算 的期望，可用随机变量函数的期望的计算方法计算 常用计算公式： 证明： 例：（X，Ｙ）的联合分布率为 0.2 0.4 0.1 0.3 0 1 0 1 三、性质 1.关于协方差 用协方差的计算公式很容易证明上面两式。 2.关于相关系数 以均方误差e 衡量近似程度。 选定 ,ｂ使e 最小： 解得 由 知，均方误差 越小 X、Ｙ的线性关系越弱，反之，越强。 证明： ② 例：将一枚硬币投掷100次，X表示正面出现的次数Ｙ表示反面出现的次数，由于X＋Ｙ＝100，故 定义： 当 时，称X和Ｙ不相关。 注：不相关是指线性关系上的不相关。 例：设二维随机变量（X，Ｙ）服从圆域G： ⑴X与Ｙ不独立； ⑵X与Ｙ不相关。 证：⑴由联合密度 得 显然 故X、Ｙ不独立。 ⑵ 所以，X、Ｙ不相关。 * * *