南方现金增利货币2012年第4季度报告.DOC

南方现金增利基金2012年第4季度报告 2012年12月31日基金管理人：基金托管人：送出日期：2013年1月21日 ,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ,于2013年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ,但不保证基金一定盈利。 ,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。 南方现金增利货币 交易代码 202301 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年3月5日 48,929,935,462.60份 本基金为具有高流动性、低风险和稳定收益的短期金融市场基金，在控制风险的前提下，力争为投资者提供稳定的收益。 投资策略 南方现金增利基金以“保持资产充分流动性，获取稳定收益”为资产配置目标，在战略资产配置上，主要采取利率走势预期与组合久期控制相结合的策略，在战术资产操作上，主要采取滚动投资、关键时期的时机抉择策略，并结合市场环境适时进行回购套利等操作。 业绩比较基准 本基金基准收益率=1年期银行定期存款收益率（税后）（至2008年8月26日） 7天通知存款利率（税后）（自2008年8月27日起） 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 南方现金增利货币A 南方现金增利货币B 下属两级基金的交易代码 202301 202302 报告期末下属两级基金的份额总额 25,854,819,911.25份 23,075,115,551.35份 主要财务指标 2012年10月1日2012年12月31日A 南方现金增利货币B 本期已实现收益 269,153,422.66 214,603,914.80 2．本期利润269,153,422.66 214,603,914.80 3．期末基金资产净值25,854,819,911.25 23,075,115,551.35 注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金净值表现本报告期基金份额净值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－－过去三个月0.9921% 0.0028% 0.3456% 0.0000% 0.6465% 0.0028% 注：本基金收益分配为按月结转份额。 南方现金增利货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ (1)－－过去三个月1.0528% 0.0028% 0.3456% 0.0000% 0.7072% 0.0028% 注：本基金收益分配为按月结转份额。 自基金合同生效以来基金累计净值变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、根据相关法律法规，本基金建仓期为基金合同生效之日起3个月。建仓期结束时，本基金各项资产配置比例达到基金合同的约定。 2、本基金基准收益率=1年期银行定期存款收益率（税后）（至2008年8月26日） 7天通知存款利率（税后）（自2008年8月27日起）基金经理（或基金经理小组）简介 刘朝阳本基金基金经理2011年10月17日- 5 北京大学光华管理学院金融硕士学位，2007年7月加入南方基金，具有基金从业资格，历任南方基金公司固定收益研究员、债券交易员及固定收益部宏观策略高级研究员。 2011年5月至今，任南方50债基金经理；2011年10月至今，任南方现金基金经理。韩亚庆 本基金基金经理、固定收益部副总监 2008年11月11日 - 12经济学硕士，具有基金从业资格。2000年开始从事固定收益类证券承销、研究与投资管理，曾任职于国家开发银行资金局、全国社会保障基金理事会投资部。2008年加入南方基金，2010年5月至今，担任固定收益部副总监；2008年11月至今，任南方现金基金经理；2010年11月至今，任南方广利基金经理。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方现金增利基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础