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中证海外高收益债券ETF指数编制方案-中证指数有限公司
中证海外高收益债券ETF 指数编制方案
中证海外高收益债券ETF 指数选取流动性好的海外高收益债券 ETF 作为指
数样本,以反映全球高收益债券ETF 的整体表 。
一、 指数名称和代码
指数名称:中证海外高收益债券ETF 指数
指数简称:高收益债 ETFs
英文名称:CSI Overseas High Yield Bond ETFs Index
英文简称:HY Bond ETFs
指数代码:H30267 (美元 );H30268 (人民币 )
二、 指数基日和基点
中证海外高收益债券 ETF 指数以2011 年 12 月 30 日为基日,基点为 1000
点。
三、 样本选取方法
1、样本空间
中证海外高收益债券 ETF 指数的样本空间为在美国各交易所市场上市交易
的高收益债ETF。
2 、选样方法
(1 )对样本空间内 ETF 按照最近一年的日均成交金额由高到低进行排名,
剔除 日均成交金额不足一百万美元的ETF。
(2 )剔除剩余证券中的杠杆及反向型 ETF ,然后选取余下所有 ETF 构成指
数样本。
四、 指数计算
中证海外高收益债券 ETF 指数采用简单平均加权方式进行计算,计算公式
如下:
Pi
t1
Index Index i
t1 t i
Pt
i
Pi Pi i N
其中, t1 与 t 是第 个成分 ETF 分别在t 日与在t 1 日的收盘价, t1 是
在t1 日的样本基金个数。汇率变动反映在 ETF 价格中,汇率采用汤森路透综
合汇率报价中间价。
五、 指数修正
当指数样本、基金价格出现非交易因素的变动时,采用 “除数修正法”进行
修正,以保证指数的连续性。需要修正的情况包括:
1、基金分红:凡有样本基金分红时,指数不予修正,任其自然回落;
2 、样本调整:当指数样本定期或临时调整生效时,在生效日之前修正除数;
3、其他需要修正的事件。
六、 指数样本调整
1、定期调整
中证海外高收益债券 ETF 指数的样本股每半年调整一次,样本股调整实施
时间分别是每年 6 月和 12 月的第二个星期五的下一交易日。
2 、临时调整
特殊情况下将对中证海外高收益债券 ETF 指数样本进行临时调整。当样本
基金暂停上市或退市时,将其从指数样本中剔除。当样本基金发生合并、分拆、
停牌、基金类型发生重大修改等情形时,将根据事件进展情况进行调整和修正。
当出现样本股临时调整,有指数样本股被非样本股替代时,新进指数的债券
一般情况下将继承被剔除债券在调整前最后一个交易日的收盘权重,并据此计算
新进债券的权重因子。
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