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中证海外高收益债券ETF指数编制方案-中证指数有限公司

中证海外高收益债券ETF 指数编制方案 中证海外高收益债券ETF 指数选取流动性好的海外高收益债券 ETF 作为指 数样本,以反映全球高收益债券ETF 的整体表 。 一、 指数名称和代码 指数名称:中证海外高收益债券ETF 指数 指数简称:高收益债 ETFs 英文名称:CSI Overseas High Yield Bond ETFs Index 英文简称:HY Bond ETFs 指数代码:H30267 (美元 );H30268 (人民币 ) 二、 指数基日和基点 中证海外高收益债券 ETF 指数以2011 年 12 月 30 日为基日,基点为 1000 点。 三、 样本选取方法 1、样本空间 中证海外高收益债券 ETF 指数的样本空间为在美国各交易所市场上市交易 的高收益债ETF。 2 、选样方法 (1 )对样本空间内 ETF 按照最近一年的日均成交金额由高到低进行排名, 剔除 日均成交金额不足一百万美元的ETF。 (2 )剔除剩余证券中的杠杆及反向型 ETF ,然后选取余下所有 ETF 构成指 数样本。 四、 指数计算 中证海外高收益债券 ETF 指数采用简单平均加权方式进行计算,计算公式 如下: Pi t1 Index  Index  i t1 t i Pt i Pi Pi i N 其中, t1 与 t 是第 个成分 ETF 分别在t 日与在t 1 日的收盘价, t1 是 在t1 日的样本基金个数。汇率变动反映在 ETF 价格中,汇率采用汤森路透综 合汇率报价中间价。 五、 指数修正 当指数样本、基金价格出现非交易因素的变动时,采用 “除数修正法”进行 修正,以保证指数的连续性。需要修正的情况包括: 1、基金分红:凡有样本基金分红时,指数不予修正,任其自然回落; 2 、样本调整:当指数样本定期或临时调整生效时,在生效日之前修正除数; 3、其他需要修正的事件。 六、 指数样本调整 1、定期调整 中证海外高收益债券 ETF 指数的样本股每半年调整一次,样本股调整实施 时间分别是每年 6 月和 12 月的第二个星期五的下一交易日。 2 、临时调整 特殊情况下将对中证海外高收益债券 ETF 指数样本进行临时调整。当样本 基金暂停上市或退市时,将其从指数样本中剔除。当样本基金发生合并、分拆、 停牌、基金类型发生重大修改等情形时,将根据事件进展情况进行调整和修正。 当出现样本股临时调整,有指数样本股被非样本股替代时,新进指数的债券 一般情况下将继承被剔除债券在调整前最后一个交易日的收盘权重,并据此计算 新进债券的权重因子。

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