计量经济学 第5讲.ppt

经济学类各专业核心课程 计量经济学 基础的统计学知识 1、算数平均 日常生活中所使用的普通的平均数 定义： 2、加权算数平均 定义：将各数据先诚意反映其重要性的权数，再求平均的方法。 公式： 3.变化率 4、几何平均 定义：n个数据连续乘积的n次方根 公式： 5、移动平均 定义：对时间序列数据中的前后数据求平均，将不必要的变动（循环变动、季节变动和不规则变动）平滑化，也即剔除这些变动，从而发现长期变化方向的一种方法。 每隔3个月的季度数据和月份数据中存在着季度和月份中固有的变化影响，利用移动平均可以消除这些季节变化，有助于理解长期变化趋势。 3项移动平均 5项移动平均 7、变动系数 变动系数对不同数据组的分散程度进行比较。一般要求所使用的数据均为正数。 公式： 8、标准化变量 用来测算某个数据的数值与算数平均数的偏离程度，是标准差的多少倍，借此可以看出该数据在全体数据中所处的位置。 公式： 9、相关系数 定义： 相关系数是用来测算诸如收入与消费、气温与啤酒的消费量、汇率与牛肉的进口价格等两个变量X、Y之间相互关系的大小和方向的系数。 公式： 习题1 经济系的小王，期末考试，宏观经济学得82分，微观经济学得69分。宏观经济学的平均成绩是72分，标准差为8；微观经济学的平均成绩为61分，标准差为5. 计算标准化变量z,并回答小王的宏观经济学和微观经济学哪个成绩更好。 习题二 计算香港股价指数的三步平均值 年份 股价指数 年份 股价指数 1980 1474 1987 2303 1981 1406 1988 2687 1982 784 1989 2837 1983 875 1990 3025 1984 1200 1991 4297 1985 1752 1992 5512 1986 2568 1993 11888 §1.2 建立计量经济学模型的步骤和要点 一、理论模型的设计 二、样本数据的收集 三、模型参数的估计 四、模型的检验 五、模型的运用 六、计量经济学模型成功的三要素 设定计量经济模型的基本要求 ●要有科学的理论依据 ●选择适当的数学形式 类型: 单一方程、联立方程 线性形式、非线性形式 ● 模型要兼顾真实性和实用性 　　 两种不好的模型：太过复杂—真实但不实用 过分简单—不真实 ● 包含随机误差项 经济模型与计量经济模型的重要区别 ● 方程中的变量要具有可观测性 计量经济模型中的变量 从变量的因果关系区分： 被解释变量（应变量）——要分析研究的变量 解释变量（自变量）—说明应变量变动主要原 因的变量（非主要原因归入随机误差项） 从变量的性质区分 内生变量—其数值由模型所决定的变量，是 模型求解的结果 外生变量—其数值由模型以外决定的变量 （相关概念：前定内生变量、前定变量） 注意: 外生变量数值的变化能够影响内生变量的变化，内生变量却不能反过来影响外生变量 三、估计参数 为什么要对参数作估计？ 一般来说参数是未知的，又是不可直接观测的。由于随机项的存在，参数也不能通过变量值去精确计算。只能通过变量样本观测值选择适当方法去估计。 （如何通过变量样本观测值去科学地估计总体模型的参数是计量经济学的核心内容） 三、估计参数 为什么要对参数作估计？ 一般来说参数是未知的，又是不可直接观测的。由于随机项的存在，参数也不能通过变量值去精确计算。只能通过变量样本观测值选择适当方法去估计。 （如何通过变量样本观测值去科学地估计总体模型的参数是计量经济学的核心内容） §1.3 计量经济学模型的应用 一、结构分析 二、经济预测 三、政策评价 四、理论检验与发展 一、结构分析 经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。 结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。 计量经济学模型的功能是揭示经济现象中变量之间的相互关系，即通过模型得到弹性、乘数等。 应用举例 二、经济预测 计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。 计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为