金融时间序列讲义第四章.docVIP

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  • 2018-03-19 发布于河南
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金融时间序列讲义第四章

季节性数据模型 本章主要内容 掌握传统的季节性模型及其缺陷; 掌握季节性ARIMA模型的建模方法; 掌握常见的一些季节性模型。 第一节 传统的季节性模型 三角函数表示的季节性模型 三角函数表示的季节性模型的基本模式是: 其中:是振幅,是相角,利用三角公式,可以化成: (4.1) 其中,,,, 若模型中含有其它成分,模型中可以加入相应的成分。 带常数项的模型为: 带趋势项的模型为: 1.2 用哑变量表示的季节性模型 用哑变量表示的季节性模型的基本模型为: 其中,为指标变量,即 , 若模型中含有其它成分,模型中可以加入相应的成分。 带趋势项的模型为: 上述模型在现实中还广泛应用,但它主要的一个缺点是它们假设趋势和季节性都是决定性的,但是对经济和商业数据两者都不一定正确,我们下面讨论20世纪60年代Box和Jenkins提出的改进的方法。 第二节 季节性ARIMA模型 考虑1949年1月到1960年12月国际航空公司旅客人数取对数后的月度数据,我们可

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