金融时间序列讲义第四章.docVIP

季节性数据模型 本章主要内容 掌握传统的季节性模型及其缺陷； 掌握季节性ARIMA模型的建模方法； 掌握常见的一些季节性模型。 第一节 传统的季节性模型 三角函数表示的季节性模型 三角函数表示的季节性模型的基本模式是： 其中：是振幅，是相角，利用三角公式，可以化成： （4.1） 其中，，，， 若模型中含有其它成分，模型中可以加入相应的成分。 带常数项的模型为： 带趋势项的模型为： 1.2 用哑变量表示的季节性模型 用哑变量表示的季节性模型的基本模型为： 其中，为指标变量，即 ， 若模型中含有其它成分，模型中可以加入相应的成分。 带趋势项的模型为： 上述模型在现实中还广泛应用，但它主要的一个缺点是它们假设趋势和季节性都是决定性的，但是对经济和商业数据两者都不一定正确，我们下面讨论20世纪60年代Box和Jenkins提出的改进的方法。 第二节 季节性ARIMA模型 考虑1949年1月到1960年12月国际航空公司旅客人数取对数后的月度数据，我们可