安徽工程大学数理金融授课计划.docVIP

安徽工程大学 　2012　～　2013　学年第一学期教师授课计划表 课程名称： 数理金融 授课班级： 统计07（1、2） 　2012 年　9 月　1 订 教材名称： 金融数学 　 总学时数：　60 　　实验学时数：　　 　　　 共　3　页，第　1　页 日 期 周 数 课堂及实践（实验）教学 作 业 与 考 核 参 考 书 内 容 及 要 求 时数 时数 教 具 9.8/1 第一章 引言 1.1 期望定价 1.2 套利定价 1.3 从套利到期望 2 以课后习题 为主 张元萍． 数理金融．北京：中国金融出版社，2004 Sheldon M. Ross．数理金融初步．北京：机械工业出版社，2005 9.11/1 第二章 离散过程 2.1 二项式分叉模型 2 9.15/2 2.2 二叉树模型 2 9.18/2 2.3 二项式表示定理 2 9.22/3 2.4对连续模型的启示 2 9.25/3 第三章 3.1 连续过程 2 9.29/4 3.2 随机积分 2 10.2/4 3.3 Ito微积分 2 10.6/5 3.4 测度变换——C-M-G定理 2 10.9/5 3.5 鞅表示定理 2 10.13/6 3.6 复制策略 2 10.16/6 3.7 Black-Scholes模型 2 备 注 机动课程抽其它时间补上 系主任：（签章）　　　　　 　　　教研室主任：（签章）　　　　　　　　授课教师： 胡慧敏 本表一式三份，一份教师留存，一份系部（或教研室）留存备查，一份交教学科存档，保存期限四年。 安徽工程大学 　2012　～　2013　学年第一学期教师授课计划表 课程名称： 数理金融 授课班级： 数学06（1、2） 　2012 年　9 月　1 订 教材名称： 金融数学 　 总学时数：　60 　　实验学时数：　　 　　　 共　3　页，第　2　页 日 期 周 数 课堂及实践（实验）教学 作 业 与 考 核 参 考 书 内 容 及 要 求 时数 时数 教 具 10.20/7 3.8 Black-Scholes的应用 2 以课后习题 为主 张元萍． 数理金融．北京：中国金融出版社，2004 Sheldon M. Ross．数理金融初步．北京：机械工业出版社，2005 10.23/7 第四章 4.1 外汇 2 10.27/8 4.2 股权与红利 2 10.30/8 4.3 债券 2 11.3/9 4.4 风险的市场价格 2 11.6/9 4.5 双重货币工具 2 11.10/10 第五章 5.1 利率市场 2 11.13/10 5.2 一个简单模型 2 11.17/11 5.3 单因子HJM模型 2 11.20/11 5.4 短期利率模型 2 11.24/12 5.5 多因子HJM模型 2 备 注 系主任：（签章）　　　　　　　　　教研室主任：（签章）　　　　　　　　　授课教师： 胡慧敏　　　 本表一式三份，一份教师留存，一份系部（或教研室）留存备查，一份交教学科存档，保存期限四年。 安徽工程大学 　2012　～　2013　学年第一学期教师授课计划表 课程名称： 数理金融 授课班级： 数学06（1、2） 　2012 年　9 月　1 订 教材名称： 金融数学 　 总学时数：　60 　　实验学时数：　　 　　　 共　3　页，第　3　页 日 期 周 数 课堂及实践（实验）教学 作 业 与 考 核 参 考 书 内 容 及 要 求 时数 时数 教 具 11.27/12 5.6 利率产品 2 12.1/13 5.7 多因子模型 2 以课后习题 为主 张元萍． 数理金融．北京：中国金融出版社，2004 Sheldon M. Ross．数理金融初步．北京：机械工业出版社，2005 12.4/13 第六章 6.1 一般股票模型 2 12.8/14 6.2 对数正态模型 6.3 多股票模型 2 12.11/14 6.4 计价单位 6.5 外国货币利率模型