2009计量经济学试卷.docVIP

南华大学2010 –2011 学年度第 1 学期 计量经济学 课程试卷 (A卷) 考试日期：2011年1月10日 考试类别：考试 考试时间：120分钟 题号 一 二 三 四 五 …… 总分 得分 得分 阅卷人 一、填空题：（每小题 3 分，共 15 分） 1、计量经济学模型由 、 、 和方程式等构成。 2、 多元回归模型中参数B在古典假定下的最小二乘估计的分布为 ，若待估参数的个数为k个，残差平方和记为RSS，则随机误差项的方差的无偏估计为 。 3、 对某一计量经济模型Y=b0+b1X+u,现在有11个样本，b1在古典假定下的估计值为0.5806，标准差为0.1075，u的方差未知，查t分布表当 α=0.025时，t(10)=2.2281,t(9)=2.2622,t(8)=2.3060,t(7)=2.3646; α=0.005时，t(10)=3.1693,t(9)=3.2498,t(8)=3.3554,t(7)=3.4995; 在给定水平是0.05时，（1）解释变量是否显著？ （2）b1的置信水平为0.99的置信区间为 。 4、在线性回归模型中，随机误差项产生异方差性的原因，主要有a:由模型变量的观 测值引起；b 由模型函数形式和解释变量选择不当。对前一种情形我们可以采用 修正得到有效估计 5、 用DW检验进行自相关检验，有如下数据DW=0.63, 待估参数个数为4，样本容量为20，dL=1.00, dU=1.68, 由此可判定 自相关，如果DW=1.93，则可以判定 自相关（填存在与不存在） 得分 阅卷人 二、简答题：（每小题 5分，共15 分） 6、（1）指出下面模型中的错误并说明理由 ，其中，Y, K,L分别是工业总产值、工业生产资金和职工人数 (2) 消除下面模型的多重共线性：模型消费函数，其中C,W , P分别代表消费、工作收入和非工资收入，W和P可能高度相关，但研究表明b2=b1/2. 7、线性回归模型的经典假设是什么？ 8、在用截面数据资料建立消费支出与人均收入的线性回归模型时，遇到 的主要问题是什么？简单说明原因 得分 阅卷人 三、解答题 （30分） 9、一项关于Waikiki1965-1973酒店投资的研究估计出以下生产函数：，其中：A =常数；L=土地投入(单位面积：平方尺)；K=资本投入(建设成本：千美元)；R=酒店的年净收入(千美元)；u=满足古典假定的随机误差项，e自然对数的底。请回答下列问题 （1）你认为α和β的总体值一般取什么符号？理论上如何解释？ （2）为本方程建立具体的零假设与备择假设。 （3）如果显著性水平为5%，自由度为26，（2）中的两个假设如何做出具体的决定？ （4）在（3）的基础上，计算以下回归方程的t统计量的值（括号内为标准差） （0.135） （0.125） （0.205） 你是拒绝还是接受零假设（可能用到的数据： t0.025(25)=2.0595；t0.025(26)=2.0555；t0.025(27)=2.0518.) 10、某人对某个行业的产量与成本进行研究，收集了10个不同工厂的数据，得到了模型 的估计结果为（yt为成本）： Se=(2.2) (0.58) R2=0.9785, DW=1.54 b0, b1的经济含义是什么？ 在显著水平下进行t-检验； 构造b1的95%的置信区间 估计xt=10时，该行业的总成本？(可能会用到的数据：)  得分 阅卷人 四、分析题（40分） 11、以下是某地区商品出口总值（y）与国内生产总值（x）的回归结果，请回答下列问题 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/15/10 Time: 16:40 Sample (adjusted): 1969 1985 Included observations: 17 after adjustments Convergence achieved after 16 iterations Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C 62444.09 119725.0 0.521563 0.6107 X 1.111949 0.417018 2.666427 0.0194 AR(1) 1.137747 0.2770