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奥普拓全球宏观对冲基金  2009年6月 奥普拓全球宏观对冲基金 内容 基金目标 3 基金简介– 基金的投资策略是什么? 4 投资流程 5 设施、财会及运营 6 交易策略 7 风险管理 8 过往业绩 9~10 主要人员 11~13 投资案例 14~18 竞争优势 19 基金条款及收费 20 联系方式 21 免责声明 22 基金目标 基金目标 基金经理从宏观市场分析出发，做出正确的资产配置，选择最有效的交易和投资工具，在全球市场上进行投资和交易。在承担合理风险的前提下，为投资者获得长期最佳投资回报。 无论牛市还是熊市，为投资者获得每年30%-100%以上的低风险净年度回报。实现1.5以上的夏普指标 无盈利不收费、先盈利再收费 基金简介– 基金的投资策略是什么? 奥普拓基金运用流通性最好的股指期货、商品期货、证券期货及外汇对全球市场进行宏观战略投资及交易。我们最主要的投资和工具是全球股指期货。交易 交易策略把全球市场宏观分析与技术分析相结合而获得优势，并非“黑匣子”。 我们的策略是在承担合理风险的前提下，寻求非同一般的高回报 我们的主要优势有: 对 1929年以来的市场历史有深入研究和了解; 超高水平的技术分析和交易经验和技巧使我们能够及时而快速地发现投资和交易盈利的机会；对中国政治、经济和政策怎样影响全球市场有深入的了理解。 投资流程 投资构想 投资策略 突发事件交易、捕捉短期盈利机会交易及中长期投资型交易 交易工具: 股指: E-mini SP 500, DAX, Heng Seng, Kospi, Nikkei, SPI 外汇: 美元，澳币，加币，欧元，英镑 大宗商品: 石油和金属 债卷: 美国国债，日本国库卷等 交易风格: 结合短期、中期和长期投资和交易来多次捕捉市场上不同时段的盈利机会，并且把风险控制在最低限度 (请看 13 -17 页的投资及交易案例) 风险管理 资产分散投入 - 多个国家和地域 - 多种资产类别 投资组合风险管理 - 正确量度和监控投资组合的不同种类风险 使用较低资金杠杆 只采用流通性好的投资工具，24小时内可以全部清仓 限定风险暴露量 3% 投资仓位止损规定 通常不留过夜仓位 一般情况下使用不超过两倍的资金杠杆 运营风险管理及风险监测及汇报 每天计算基金净值 每天产生风险报表 定期向投资者做工作汇报和市场评论, 至少每月一次 风险和持仓对投资者完全透明 基础设施 使用高品质、多功能交易及信息系统 数据备案、设置备用交易及通讯系统 设施、财会及运营 技术支持 - 具有功能全面、可靠、快速的交易系统 - 设有数据、信息及交易备用系统 - 24 x 7 x 365 信息技术支持 汇报及财会 - 投资内容具有很高透明度 - 每月公布业绩, 季度总结和年度审计财务和业绩汇报 运营规则 - 每天与券商及托管核对交易记录 - 24小时内实现对交易记录及投资寸头100%的确认 - 每天、每周、每月信息记录逐级存档备案 2007 年 ——个人账户 2008-2009 Track record – 客户账户 主要人员 Koston Feng 科斯顿.凤 –