2011年银行业从业人员资格认证考试风险管理模拟试卷时限.DOC

2011年银行业从业人员资格认证考试 风险管理模拟试卷（二） 时限：120分钟 一．单项选择题（共90题，每小题0．5分，共45分）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选．错选均不得分。　 1．下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系的是（ ）。 A．不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆 B．利率波动会影响资产的收人．市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险 C．前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响 D．任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难 2．目前，（ ）是我国商业银行面临的最大．最主要的风险种类。 A．信用风险B．市场风险C．操作风险D．声誉风险 3．（ ）是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。 A．百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁 B．某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断 C．某银行财务制度不完善，会计差错层出 D．某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失 4．商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于（ ）。 A．可规避的操作风险B．可降低的操作风险 C．可缓释的操作风险D．应承担的操作风险 5．商业银行（ ）的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。 A．风险转移B．风险规避C．风险补偿D．风险对冲 6．内部欺诈是指（ ）。 A．商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同．内部员工守则．相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括园过失．未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动 B．员工故意骗取．盗用财产或违反监管规章．法律或公司政策导致的损失 C．商业银行员工由于知识．技能匮乏而给商业银行造成的风险 D．违反就业．健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别．种族歧视事件导致的损失 7．下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是（ ）。 A．构造方式多种多样B．交易灵活便捷 C．通常只能消除部分市场风险D．不会产生新的交易对方信用风险 8．下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是（ ）。 A．风险管理的目标是消除风险 B．风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略 C．风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段 D．商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度 9．下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（ ）。 A．指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸 B．等于表内的即期负债减去即期资产 C．不包括变化较小的结构性资产或负债 D．不包括未到交割日的现货合约 10．下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是（ ）。 A．流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标 B．核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标 C．流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标 D．计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算 11．商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法?（ ） A．选定某一种方法，便一以贯之的采用 B．流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法 C．商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况 D．以上都不对 12．通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原凶是（ ）。 A．违约风险 B．市场风险 C．操作风险 D．流动性风险 13．下列流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（ ）。 A．流动性比例=流动性负债余额÷流动性资产余额×l00% B．人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款÷人民币各项存款期末余额×l00% C．核心负债比率=核心负债期末余额÷总负债期末余额×100% D．流动性缺1：3率=流动性缺口÷到期流动性资产×l00% 14．下列关于超额备付金率的说法．正确的是（ ）。 A．外币超额备付金率不得低于3% B．外币超额备付金率：（在中国人民银行超额外汇准备金存款+存入同业外汇款项+外汇现金）÷外币各项存款期末余额×l00% C．在中国人民银行超额准备金存款是指银行存人中央银行的全部存款 D．人民币超额准备金率不得低于3% 15．盈利能力监管指标不包括（ ）。 A．资本金收益率B．不良贷款率C．净利息收入率D．资产收益率 16．若客户尚未