现代信用风险管理技术在我国商业银行中的应用研究.pdfVIP

摘要 信用风险是商业银行贷款管理中面临的最主要的风险。长期以来，由于我 国商业银行受到各种主、客观因素的制约，对包括信用风险在内的贷款风险的 管理采取比较粗放的方式，采用的方法也是以定性分析为主，极少采用定量的 方法。本文研究的目的，就是探讨主要基于定量分析的现代信用风险管理技术 在我国商业银行贷款信用风险管理中的应用问题。 本文共分六章。第一章是对本文研究的背景和意义以及国内外研究的现状 的说明，并对商业银行贷款风险产生的根源和我国商业银行信用风险的体制性 成因进行了探讨。第二章阐述了现代意义上的信用风险的涵义和特征。第三章 介绍了具有最新技术水平的四种信用风险度量模型(信用矩阵模型、麦肯锡宏 观模拟模型、KMV模型、信用风险附加模型)的基本原理、基本方法和各自的 优点与局限，在本章最后对我国商业银行应用这些度量模型的主要障碍和相应 的应对措施进行了探讨。第四章介绍了商业银行贷款信用风险的处理方法，并 重点介绍了西方商业银行在信用风险管理种使用的主要工具——贷款证券化和 信用衍生工具。第五章给出了商业银行信用风险管理功能系统的框架，并对构 成这一系统的主要部分进行了介绍。第六章是实证研究，利用真实的贷款数据， 按照第五章给出的信用风险管理功能系统的框架，对样本贷款组合进行风险度 量、边际分析和绩效评估。 关键词：商业银行贷款信用风险实证研究 ABSTRACT a creditriskis incommercialbanks，For Managing particularlyimportant long intemalandexternal effectofrisk time，hamperedby conditions，the management， creditrisk inChinesecommercialbanks．Chinese including management，ispoor commercialbanks use in creditrisk．The rarelyquantitativeapproachmanaging main Chinesecommercialbanksusein creditriskis approach，which managing risk basedon credit contrast，modemmanagement qualitative．In techniquemainly ofthisthesisistodiscussthe of purpose quantitativeanalysis．The possibility modemcreditrisk inChinesecommercialbanks． applying managementtechnique Thethesisisdividedinto writer outthe 6 chapter1，the brings c