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基于GARCH模型的品类供货量_交易量_流拍率与价格的波动性分析
12 5
第 卷 第 期 ( ) Vol. 12 ，No. 5
昆明理工大学学报 社会科学版
2012 10
年 月 Journal of Kunming University of Science and Technology Oct. 2012
GARCH 、 、
基于 模型的品类供货量 交易量 流拍率
与价格的波动性分析
， ，
朱苗绘 秦开大 杨保建
( ， 650093)
昆明理工大学管理与经济学院 云南昆明
: 、 、 ，
摘 要 论文分析了同一品类产品交易日的价格 供货量 交易量和流拍率的波动特征 研究了拍
。 ， 2009 2 16
卖市场各时间序列波动的随机性特征 以昆明国际花卉交易中心为实例研究 选择其 年 月 日
2010 2 12 ， GARCH ， 、 、
至 年 月 日的交易数据进行分析 利用 类模型 分别建立收益率 供货量变动率 交易
、 ， ， 。 :
量变动率 流拍变动率的预测模型 拟合最佳分布 并分析杠杆效应 研究表明 四个波动序列预测模
Theil 0 1 ， ， 、 ，
型的 不等系数值均介于 和 之间 具有较高的预测精度 供货量 交易量负冲击大于正冲击 而
流拍率仅存在正冲击。
: ;GARCH ;
关键词 波动聚集性 模型 预测模型
中图分类号:F7 14 文献标识码:A 文章编号:167 1 － 1254 (2012)05 － 0066 － 07
Study on Fluctuation of Breed＇s Price ，Supply Quantity ，Deal
Quantity and Abortion Rate Based on GARCH Model
ZHU Miao － hui ，QIN Kai － da ，YANG Bao － jian
(Faculty of Management and Economics ，Kunming University of Science and Technology ，Kunming 650093 ，Yunnan ，China)
Abstract :The paper analyzes the fluctuation characteristic of price ，supply quantity ，deal quantity and a-
bortion rate ，whose random feature are also studied ，to enhance the ability of prediction in auction market． By
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