[交通运输]投资风险模型.pptVIP

对于四种风险资产和一种无风险资产的线性规划模型（1.5.10）为： （1.5.11） 收益水平取 ,得对应的风险 和投资比例 应该与模型 得到的结果是一致的，因为在一定意义上这是两个互 相对偶的线性规划问题。因此，这两个模型具有等价意义。 * */71 * 一、整数线性规划问题 的数学模型 二、整数规划问题的 求解方法简介 1.1 整数规划用数学模型 3.1 指派问题的数学模型 习题 作业 2.1 割平面法 建模案例：投资的收益和风险 1.2 0—1变量的作用 2.0 问题的引入 三、指派问题的数学模型与求解方法 1.1 整数线性规划问题的数学模型 在一般的线性规划问题中，决策变量可以是分数、小数。例如，每小时可以生产汽车4.26辆，它代表生产率是有意义的。但在许多实际问题中，要求最优解必须是整数。例如, 在经济管理中要求派出的人数、设置销售网点的数量等都必须是整数才有意义。因此，我们必须研究决策变量是非负整数的线性规划问题。 ⑴纯整数规划:所有变量都限制为非负整数的数学规划; ⑵混合整数规划:部分变量限制为非负整数的数学规划; ⑶0—1规划: 所有变量的取值为0或1的整数规划。 注:0—1规划是整数规划的特殊情况。 解：设在2点、6点、10点、14点、18点、22点钟开始上班的服务员分别 例1 某饭店24小时中需要服务员数量如表1-100，如果每个服务员连续工作8小时，试问在2点、6点、10点、14点、18点、22点钟开始上班的服务员为多少时，一天所需服务员人数最少？ 表1-100 各段时间需要服务员人数 4 12 7 10 8 4 最少服务员 22~2 18~22 14~18 10~14 6~10 2~6 时间 则可建立整数 规划数学模型 利用LINDO求解整数线性规划问题，程序为 min x1+x2+x3+x4+x5+x6 st x1+x6=4 x1+x2=8 x2+x3=10 x3+x4=7 x4+x5=12 x5+x6=4 end int 6 （6个变量全为整数） 得到的结果如下： OBJECTIVE FUNCTION VALUE 1) 26.00000 VARIABLE VALUE REDUCED COST x1 4.000000 0.000000 x2 4.000000 0.000000 x3 6.000000 0.000000 x4 8.000000 0.000000 x5 4.000000 0.000000 x6 0.000000 0.000000 例2 在高校篮球联赛中，某学院男子篮球队要从8名队员中选择平均身高最高的出场阵容，队员号码、身高及擅长的位置如表1-101所示： 同时要求出场阵容满足以下条件： ⑴中锋只能有一个上场；⑵至少有一名后卫； ⑶如果1号队员和4号队员都上场,则6号队员不能上场； ⑷2号队员和6号队员必须保留一个不出场。 写出该问题的数学模型。 表1-101 8名篮球队员的号码身高及擅长位置 后卫 后卫 后卫 前锋 前锋 前锋 中锋 中锋 位置 1.78 1.80 1.83 1.85 1.86 1.88 1.90 1.92 身高（cm） 8 7 6 5 4 3 2 1 队员号码 解：设 则可建立整数规划模型： 利用LINDO进行求解0—1规划问题，得 max 1.92x1+1.9x2+1.88x3+1.86x4+1.85x5+1.83x6+1.8x7+1.78x8 st x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8=5 x1+x2=1 x6+x7+x8=1 x1+x4+x6=2 x2+x6=1 end int 8 （8个变量全为0,1变量） 得到结果如下： 例3 某工厂生产A1, A2两种产品，产品分别由B1,B2两种部件组装而成，每件产品所用部件数和有关部件的产量限额以及产品利润由表1-102。问: 怎样安排 A1, A2的生产数量，该厂才能有最大利润？ 表1-102 两种产品组装问题的数据 解：设生产A1, A2分别为x1, x2件，则 很容易用LINDO求出它的最优解： 对于例3给定的整数规划问题去掉整数约束，得 它的最优解是： 不是整数解，按四舍五入取整数