我国商业银行信用风险识别模型及其教学教材.ppt

;主要内容：;信用风险的概念和成因 信用风险是商业银行面临的最重要的风险 信用风险的过度集中问题威胁着我国商业银行的生存和发展 《新巴塞尔协议》的出台对商业银行的信用风险管理提出了更高的要求;一、商业银行信用风险度量和管理的重要性;一、商业银行信用风险度量和管理的重要性;一、商业银行信用风险度量和管理的重要性;一、商业银行信用风险度量和管理的重要性;一、商业银行信用风险度量和管理的重要性;古典信用风险度量和管理方法 现代信用风险度量和管理模型 以风险调整为核心的绩效度量方法 ;二、商业银行信用风险度量和管理的 方法和模型;（一）古典信用风险度量和管理方法;表2.1 银行在信用分析中经常使用的财务比率指标;1.古典信用风险度量方法I：专家制度;（一）古典信用风险度量和管理方法;（一）古典信用风险度量和管理方法;（一）古典信用风险度量和管理方法;（一）古典信用风险度量和管理方法;（一）古典信用风险度量和管理方法;（一）古典信用风险度量和管理方法;（一）古典信用风险度量和管理方法;二、商业银行信用风险度量和管理的 方法和模型;（二）现代信用风险度量和管理模型;（二）现代信用风险度量和管理模型;1.期权推理分析法 ：KMV模型;1.期权推理分析法 ：KMV模型;1.期权推理分析法 ：KMV模型;1.期权推理分析法 ：KMV模型;1.期权推理分析法 ：KMV模型;（二）现代信用风险度量和管理模型;（二）现代信用风险度量和管理模型;（3）KMV信用监测模型的优劣分析;2.受险价值法：J.P.摩根的信用度量制模型;（二）现代信用风险度量和管理模型;（二）现代信用风险度量和管理模型;2.受险价值法：J.P.摩根的信用度量制模型;2.受险价值法：J.P.摩根的信用度量制模型;2.受险价值法：J.P.摩根的信用度量制模型;（二）现代信用风险度量和管理模型;（二）现代信用风险度量和管理模型;（二）现代信用风险度量和管理模型;（二）现代信用风险度量和管理模型;（二）现代信用风险度量和管理模型;3. 麦肯锡模型——信用组合观点模型;3. 麦肯锡模型——信用组合观点模型;4.瑞士信贷银行的CreditRisk+模型 ;4.瑞士信贷银行的CreditRisk+模型 ;4.瑞士信贷银行的CreditRisk+模型 ;4.瑞士信贷银行的CreditRisk+模型 ;（二）现代信用风险度量和管理模型;二、商业银行信用风险度量和管理的 方法和模型;（三）以风险调整为核心的绩效度量方法;1. RAPM度量指标的计算方法——以RORAC为例 ;1. RAPM度量指标的计算方法——以RORAC为例 ;RARORAC的分子是收益项，包含收入信息、广义的“费用”、业务部门之间的转移价格以及银行从事各种类型业务活动的预期损失。;资料来源：Michael K. Ong ., 1999,Internal Credit Risk Models, Risk Books, pp222. ; 预期损失是指银行的正常经营过程中能够预期到的损失 额，银行通常会为缓冲这部分损失而设置贷款损失准备金。 单笔贷款的预期损失(EL)可以根据下式计算: EL＝AE×LGD×PD (2.5) AE=OS+COM×UGD (2.6) AE：调整的风险暴露 LGD：既定违约损失率 PD：违约概率 COM：贷款承诺 OS：未清偿贷款 UGD：既定违约提用比例;（三）以风险调整为核心的绩效度量方法;资料来源：Michael K. Ong ., 1999,Internal Credit Risk Models, Risk Books, pp223. ;非预期损失是指与预期损失相关联的经估算的资产价值潜在损失的波动性，银行通过保有资本金以缓解非预期损失对日常经营活动的冲击。 ;（三）以风险调整为核心的绩效度量方法;2. RAPM度量指标的比较 ;表2.7 RAPM度量指标的比较 ;银行在选择RAPM指标时，要将指标与其所从事的各项业务相结合。 计算ROC时