商业银行和小额贷款公司风险与控制说明讲解教材课程.pptVIP

30 四、商业银行经营面临的风险分析4 （四）商业银行的信贷风险的成因与基本要素 4、信贷风险的基本要素 风险因素-发生或增加损失概率与损失幅度的要素 风险事件-风险因素导致现实损失发生的媒介物 风险损失-是风险承受主体非主观性、非计划性与非预期性的经济价值的减少 风险的内在机制-风险因素之间的内在联系 31 五、防范银行信贷风险的理念与措施１ （一）商业银行防范风险的理念 1、风险存在于商业银行经营管理的全过程 因此，高管人员必须在经营活动的计划、设计之初，就全面的进行规划和建立防范机制 2、信贷风险的防范必须是系统性的 3、信贷风险的防控必须有资源的合理配置 4、信贷风险的防控关键要在事先或事中 32 五、防范银行信贷风险的理念与措施１ （一）商业银行防范风险的理念 4、商业银行的全体从业人员必须具备的防范风险的意识 我有： （1）牢固树立股东意识 （2）追求收益与资本约束意识 （3）坚持国际标准的意识 （4）自觉接受监管的意识 33 五、防范银行信贷风险的理念与措施2 （二）商业银行防范风险的体系-组织架构和防范机制 1、商业银行信贷风险的特征 决定防控风险必须靠健全的体系和体制 2、法人治理结构和公司治理结构 3、科学有效的经营与内控体系 4、合理的信贷业务流程 5、有效的风险防范机制 6、高素质的员工和有道德的行为 34 五、防范银行信贷风险的理念与措施3 （三）商业银行防范与控制风险的技术1 1、防控风险的基础是风险量化 预期损失 非预期损失 极端损失 2、风险量化的基本手段 信用评级 授信与授权 风险监控 限额管理 资产组合管理 35 五、防范银行信贷风险的理念与措施3 （三）商业银行防范与控制风险的技术2 3、防控风险的技术 （1）产业、行业政策 （2）全面风险管理及体系 （3）信贷大户风险的控制和监测 （4）贷后监测手段的科技化 （5）建立风险预警系统 （6）完善的资本拨备补偿机制（RAROC) （7）转移（出售）风险 36 五、防范银行信贷风险的理念与措施4 （四）商业银行的信贷文化与偏好（爱好型、稳健型与回避型） 1、追求规模，效益优先 2、客户为上，效率至上 3、防范风险为先 4、风险可以覆盖后的市场占比 5、先进信贷风险文化—科学的战略目标与风险偏好、坚实的信贷风险文化的物质（资产、硬件设施、风险度量技术）基础、合理的风险管理制度体系、风险概率的行为文化和模式 37 五、防范银行信贷风险的理念与措施5 （五）信贷风险的多维度管理 1、行业信贷风险的多维度管理 2、区域信贷风险的多维度管理 3、客户信贷风险的多维度管理 4、信贷产品风险的多维度管理 5、内部流程与操作风险的多维度管理 38 五、防范银行信贷风险的理念与措施6 （六）商业银行提高市场效率的途径1 1、效率的概念 （1）效率的定义 R.I.罗宾逊（RolanI. Robinson）和D.怀特曼（Dwayne Wrightsman）认为可以将金融系统运行效率（operational efficiency）用业务成本相对于效益，以及业务处理过程相对于处理结果来衡量，一个摩擦越少的体系越有效率。 39 五、防范银行信贷风险的理念与措施6 （六）商业银行提高市场效率的途径1 1、效率的概念 （2）商业银行效率 商业银行市场效率是指商业银行为了实现既定的目标，而采取最合理的投入和产出组合的能力。 （3）效率提高是系统的 市场效率是贯穿产品研发、目标客户选择、业务处理以及后期管理的全过程。 40 五、防范银行信贷风险的理念与措施6 （六）商业银行提高市场效率的途径2 2、商业银行提高效率的指导思想 （1）建立科学的理念。 以科学发展观为指导，坚持依法合规经营，贯彻现代商业银行经营理念和以客户为中心的观念。 （2）从银行内部的建设。 信贷政策、组织架构、产品供应、业务操作流程、客户经理素质、贷后管理与风险转移、适应市场变化的能力以及产品线、营销线、流程线等方面进行认真思考。 41 五、防范银行信贷风险的理念与措施6 （六）商业银行提高市场效率的途径2 2、商业银行提高效率的指导思想 （3）适应外部的环境。 对宏观经济环境与发展趋势、调控政策、产业政策、客户的信誉、资金实力与运作能力、项目和产品的市场前景与效益状况、同业竞争策略、金融生态环境等方面进行深入的分析和适应。 （4）提高商业银行效率 许多信贷风险是在追求高效率中产生的，多么矛盾的统一体。设计提高效率和增强风险控制的措施， 实现商业银行营销和信贷资产风险控制的高效率。 42 五、防范银行信贷风险的理念与措施6 （六）商业银行提高市场效率的途径3 3、实现商业银行效率的途径 （1）遵循经济规律和宏观经济发展的趋势 （2）依法合规经营是提高经营效率的