[数学]第七讲 判别分析.pptVIP

第七讲 判别分析 例 中小企业的破产模型 为了研究中小企业的破产模型，选定4个经济指标： X1总负债率（现金收益/总负债） X2收益性指标（纯收入/总财产） X3短期支付能力（流动资产/流动负债） X4生产效率性指标（流动资产/纯销售额） 对17个破产企业（1类）和21个正常运行企业（2类）进行了调查，得如下资料： 聚类分析数据格式 一、判别分析数据格式 判别分析利用已知类别的样本培训模型，为未知样本判类的一种统计方法。 它产生于20世纪30年代。近年来，在自然科学、社会学及经济管理学科中都有广泛的应用。 判别分析的特点是根据已掌握的、历史上每个类别的若干样本的数据信息，总结出客观事物分类的规律性，建立判别公式和判别准则。然后，当遇到新的样本点时，只要根据总结出来的判别公式和判别准则，就能判别该样本点所属的类别。 聚类分析与判别分析间的联系 二、判别分析方法 研究判别分析的方法很多，不同的研究方法有不同的分类： 1、按判别的组数来分，有两组判别分析和多组判别分析 2、按区分不同总体所用的数学模型来分，有线性判别和非线性判别 3、按判别对所处理的变量方法不同有逐步判别、序贯判别。 4、按判别准则来分，有费歇尔判别准则、贝叶斯判别准则、最小平方准则、最大似然准则。 用数学的语言来说，判别问题可以表述为：对于m类总体G1，G2，……，Gm，其分布函数分别为f1(y)，f2(y)，…… fm(y)，对于一个给定样品y，我们要判断出这个样本来自哪个总体。判别分析的主要问题就是如何寻找最佳的判别函数和建立判别规则。 例如，我们有了患胃炎的病人和健康人的一些化验指标，就可以从这些化验指标发现两类人的区别。把这种区别表示为一个判别公式，然后对怀疑患胃炎的人就可以根据其化验指标用判别公式诊断。 判别函数 从研究角度考虑，我们可以把判别函数分为两大类，最佳型判别函数和固定型判别函数，一个最佳型的判别函数仅根据所采用的判别规则而定，而固定型判别函数的形式是由经验或部分经验选定的，所用的规则仅用来确定判别函数的未知参数。 就函数类型而言，一般的判别函数有两类，即线性函数和非线性函数。比如，对于固定型判别函数，我们可以将其表示为： 在求判别函数的未知参数Ci时，可由各种各样的最优规则，常用的有Fisher准则、Bayes准则、最小二乘准则等。 三、判别分析步骤 定义组 建立判别函数 估计判别函数 检验判别函数（组间最优判别） 检验判别变量（判别变量判别意义检验） 将新元素分类（距离、Fisher、Bayes） 一、距离 欧氏距离 缺陷：①与总体的变异程度有关 ②受量纲变化的影响 马氏距离 在企业的考核中，可以根据企业的生产经营情况把企业分为优秀企业和一般企业。考核企业经营状况的指标有： 资金利润率=利润总额/资金占用总额 劳动生产率=总产值/职工平均人； 产品净值率=净产值/总产值 三个指标的均值向量和协方差矩阵如下： 例3 对28名一级和25名健将级标枪运动员测试了6个影响标枪成绩的训练项目。 分析： 对未定级的14名运动员进行判类。 二、判别的步骤 1、由各组样本资料，计算各组样本均值 2、计算离差矩阵A： 3、计算各组样本离差平方和E 4、计算矩阵E-1 A的前m个特征向量 5、构造判别函数Yl(x)。 6、判断 例1 对28名一级和25名健将级标枪运动员测试了6个影响标枪成绩的训练项目。采用典型判别法 例2 第四节 贝叶斯判别分析 距离判别简单直观，很实用。从距离判别法来看，它存在以下不足： （1）判别方法与总体各自出现的概率的大小无关； （2）判别方法与错判之后所造成的损失无关。 从费歇尔判别法来看，它随着总体个数的增加，建立的判别函数式个数也增加，因而计算起来比较麻烦。 一个好的判别方法，既要考虑到各个总体出现的先验概率，又要考虑到错判造成的损失，Bayes判别就具有这些优点，它是计算新给样品属于各总体的条件概率P(l/x)，比较这k个概率的大小，然后将样品判归为来自概率最大的总体，其判别效果更加理想，应用也更广泛。 1、基本思想（最大后验准则） 2、多元正态总体的Bayes判别法 在实际问题中遇到的许多总体往往服从正态分布，下面给出p元正态总体的Bayes判别法。 （1）判别函数的导出 由前面的叙述可知，使用Bayes判别法作判别分析，首先要知道待判总体的先验概率和密度函数。对于先验概率，一般用样品的频率来代替。或者令先验概率相等，这时可以认为先验概率不起作用。 （2）假设协差阵相等 （3）计算后验概率 例1 对