《时间序列分析》教案.docVIP

《时间序列分析》教案 （2007—2008学年第二学期） 山东工商学院统计学院 山东工商学院教案 学院(部)：统计学院 时间：2006-2007第二学期 课程名称 时间序列分析 课程代码 学 时 分 配 总学时：48 学分 3 讲 授：32 课程类别 必修课( √ ) 选修课( ) 实 验：16 授课专业 统计学专业 授课班级 统计041-2 课堂讨论： 任课教师 许启发、李志强、白日荣等 习题课： 所选教材 《时间序列分析》中国统计出版社 机 动： 本课程教学 目的与要求 课程性质：统计学专业的专业课程。本课程以计量经济学、微积分、线性代数、概率论和数理统计课程为基础。 教学目的：使学生掌握时间序列分析的基本原理、方法、模型，重点培养学生运用相关软件进行实证分析的能力，为以后的理论应用研究打下坚实基础。 基本要求：本课程要求学生掌握时间序列分析的基本概念和模型，掌握用时间序列模型进行基本实证分析的方法。 本课程教学 重点与难点 教学重点：平稳及非平稳时间序列分析的基本理论；应用EVIEWS软件包进行时间序列模型建模。 教学难点：平稳及非平稳时间序列的数理特征。 参考书目 王振龙：《时间序列分析》，中国统计出版社 张世英、许启发等：《金融时间序列分析》，清华大学出版社 王耀东、张德远、张海雄：《经济时间序列分析》，上海财经大学出版社 Box,Jenkins,Reinsel著，顾岚译：《时间序列分析---预测与控制》，机械工业出版社 James.D.Ha-milton著，刘明志译，中国社会科学出版社 易丹辉：《数据分析与Eviews应用》，中国统计出版社 时间序列分析教案-1 本次授课内容 第一章 绪论（一） 本次课的 教学目的 通过本次课学习，使学生掌握时间序列的概念、特征、分类；掌握四类离群值的特点；掌握确定时间序列分析常见模型。 本次课的 重点与难点 重点：确定时间序列分析模型。 难点：Gompertz模型和Logistic模型的建立。 教学方法 教学手段 讲授；多媒体教学；实验演示 课堂教学 时间分配 教学内容 时间分配（分） 新课开场白 10 时间序列的概念、特征、分类 10 时间序列的建立（采样、离群值、缺失值） 25 时间序列分解 5 移动平均模型及指数平滑模型 20 Gompertz模型和Logistic模型的建立 20 课堂教学设计 介绍本课程的性质，使学生对课程全貌有所了解。 利用多媒体和实验演示对课程的内容进行展示。 有多个案例在课上或课后完成。 思考题及作业题 课外补充题 备 注 参考书：[1]王振龙：《时间序列分析》，中国统计出版社；[2]Box,Jenkins,Reinsel著，顾岚译：《时间序列分析---预测与控制》，机械工业出版社；[3]易丹辉主编：《数据分析与Eviews应用》，中国统计出版社 教学后记 时间序列分析教案-2 本次授课内容 第一章 绪论（二） 本次课的 教学目的 通过本次课学习，使学生掌握随机时间序列的概念；掌握时间序列的概率分布和数值特征概念；掌握两类平稳性的的特点；了解几类常见的时间序列。 本次课的 重点与难点 重点：时间序列的概率分布和数值特征，平稳时间序列 难点：时间序列的概率分布和数值特征，平稳时间序列 教学方法 教学手段 讲授；多媒体教学 课堂教学 时间分配 教学内容 时间分配（分） 随机过程 10 时间序列的概率分布和数值特征 35 平稳时间序列 20 平稳时间序列自协方差函数和自相关函数 15 几类特殊的随机过程 10 课堂教学设计 本次课是本章的重点和难点，每一个概念采用精讲的形式讲透。启发利用学过的知识理解新的知识内容。对相似内容采用对比的形式加以区分。 思考题及作业题 课外补充 备 注 参考书：[1]王振龙：《时间序列分析》，中国统计出版社；[2]Box,Jenkins,Reinsel著，顾岚译：《时间序列分析---预测与控制》，机械工业出版社；[3]易丹辉主编：《数据分析与Eviews应用》，中国统计出版社 教学后记 时间序列分析教案-3 本次授课内容 第二章 单变量时间序列模型介绍 本次课的 教学目的 通过本次课学习，使学生掌握单变量时间序列的类型；掌握各种单变量时间序列模型的特点；学会用EVIEWS软件模拟三类平稳序列模型。 本次课的 重点与难点 重点：