随机变量函数的概率分布一维随机变量函数的分布.PDF

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2018-06-06 发布于天津
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随机变量函数的概率分布一维随机变量函数的分布

机变量函数的概率分布机变量函数的概率分布一维机变量函数的分布： l已知随机变量X的概率分布，现求Y g (X ) 的概率分布若反函数X h(Y ) 是单调的： dx f Y (y ) f X (h(y )). f X (h(y ) h ( y) dy X h (Y ) 若反函数X h(Y ) 不是单调的：即有两个X 的值， 1 1 ,则有 X h (Y ) 2 2 f (y ) f (h (y ) h (y ) f (h (y ) h (y ) Y X 1 1 X 2 2 推论：若对应有多个X值，其概率密度计算方法类推。《随机信号分析》教学组 2012-9-5 机变量函数的概率分布机变量函数的概率分布一维机变量函数的分布：例1 ：设随机变量X服从 N (0, 1) ，求随机变量Y X 2 的概率密度。 dx 1 dy 2 y 《随机信号分析》教学组 2012-9-5 机变量函数的概率分布机变量函数的概率分布二维机变量函数的分布： f (x , x ) l已知二维随机变量X ，其分量为X1和X 2 ，具有联合概率密度 X X 1 2 1 2 Y g (X , X ) 现有一个二维随机变量Y ，其分量为Y1,Y2 ，且： 1 1 1 2 Y g (X X ) 2 2 1, 2 X h (Y , Y ) 它们的反变换 1 1 1 2 X h (Y Y ) 2 2 1, 2 那么，Y1,Y2的联合概率密度函数为： f (y ,y ) J f (x ,x ) Y Y 1 2 X X 1 2 1 2 1 2