第02知识点(随机过程的基本概念).pptVIP

《随机信号分析》 主讲：杨宾 主要内容： 随 机 信 号 基 础 * * 随机信号基础 随机信号基础 主讲：唐涛 随机过程的基本概念 信息工程学院 《随机信号基础》课程组 随 机 信 号 基 础 * CH2 随机过程的基本概念 随机过程概念及统计特性 1 平稳过程和循环平稳过程 2 各态历经和互相关函数 3 随机过程的功率谱密度 4 CH2.1 随机过程的概念及统计特性 自然界变化的 过程 确知过程 随机过程 不可预测过程 可预测过程 随机信号（不可预测随机过程） 确定性信号 CH2.1 随机过程的概念及统计特性 Φ的样本空间为： Φ为一随机变量，取值为： CH2.1 随机过程的概念及统计特性 可预测随机过程： 样本空间S所确定的所有的时间t的函数的集合或总体即称为随机过程。 一、随机过程的定义 定义1：设随机试验E的样本空间S={e}，如果对于每一个元素e∈S，总有一个确知的时间t的函数与它相对应，则由所有的e确定的一族时间t的函数称为随机过程，记作X(t)=X(e,t)，每一个t的函数称为样本函数，记作xi(t)。 CH2.1 随机过程的概念及统计特性 分析： （1） 当e，t均为变量时，X(t)是一族时间t的函数，即为随机过程； （2） 当e给定，t为变量时，X(t)是一个确定的时间t的函数，即样本函数； （3） 当t给定，e为变量时，X(t)表示一个随机变量，即t时刻的状态； CH2.1 随机过程的概念及统计特性 （4） 当e，t均给定时，X(t)是一个常量。 定义2：随机过程是依赖时间t的一族随机变量。 注：某一固定时刻tn的X(tn)称为X(t)在tn时刻的状态。 CH2.1 随机过程的概念及统计特性 这个定义是把随机过程看成是一组随时间而变化的随机变量； 上述两种定义实质上是一致的，相互起补充作用 二、随机过程的分类 1、按随机过程的状态和时间来分 （1）连续型随机过程：时间和状态均连续 （2）离散型随机过程：时间连续、状态离散 对连续型随机过程作随机采样，并量化、保持各取样值 Φ取值： 属于哪一类？ 离散型随机过程 CH2.1 随机过程的概念及统计特性 （3）连续随机序列：时间离散、状态连续 （4）离散随机序列：时间离散、状态离散 对连续型随机过程作等间隔采样 对连续型随机过程作采样、量化 CH2.1 随机过程的概念及统计特性 2、按随机过程的分布函数的不同特性分 独立随机过程 马尔可夫过程 独立增量随机过程 平稳随机过程 遍历随机过程 窄带随机过程 3、按样本函数的形式不同分 不可预测随机过程：如噪声过程 可预测随机过程：如随机余弦信号 CH2.1 随机过程的概念及统计特性 CH2.1 随机过程的概念及统计特性 问题1：怎样理解随机过程？它与函数及随机变量有何不同？ 答：(1)随机过程将普通函数的概念从实数与实数的对应关系推广到实数与随机变量的对应关系。对普通函数而言，当t∈T时，总有一个确定的实数x与之对应；而对随机过程而言，当t∈T时，与之对应的X(e,t)是一个随机变量。 CH2.1 随机过程的概念及统计特性 (2)随机过程是随机变量概念的推广。随机变量是在固定时间t上的试验结果，是一个数的集合；而随机过程是在t∈T上的试验结果，是一个时间函数的集合。当t固定时，随机过程就成为一个随机变量。 (3)随机变量X(e)是定义在Ω上的函数，对每个e∈Ω，都有确定的x与之对应；而随机过程当e∈Ω时，对应的X(e,t)又是t的函数，称为样本函数。所以，随机过程将随机变量概念从e与实数对应推广到e与函数的对应。 CH2.1 随机过程的概念及统计特性 (4)随机过程是一族随机变量，T中有多少元素，X(e,t)就含多少个随机变量。随机过程又是一族样本函数，每一e∈Ω对应一个样本函数，Ω含多少个基本事件，随机过程就有多少个样本函数。 三、随机过程的概率分布 随机过程X(t) 可视为多维随机变量 CH2.1 随机过程的概念及统计特性 1、一维分布函数和概率密度函数 定义：若t取任意可能的固定时刻，x为此时刻X(t)的取值，则定义： 为随机过程X(t)的一维分布函数； 若FX(x,t)存在对x的偏导数，则定义： 为随机过程X(t)的一维概率密度函数。 CH2.1 随机过程的概念及统计特性 CH2.1 随机过程的概念及统计特性 一维分布的性质： 2、二维分布函数和概率密度函数 定义：若将X(t1),X(t2)分别看作是随机过程 X(t)在任意两个不同时刻t1和t2的随机变量，则定义： 为随机过程X(t)在t1和t2的二维分布函数； CH2.1 随机过程的概念及统计特性 注： 注：同样，可将二维分