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第二节 非线性规划模型 在数学规划问题中，当目标函数或约束函数中至少有一个是非线性函数时称这类问题为非线性规划。 一、非线性规划的一般（标准）形式 设 均为 上的实值函数，我们称 某装饰材料公司欲以每桶2元的价钱购进一批彩漆 一般来说随着彩漆售价的提高，预期销售量将减少，并对此进行了估算，见表1。为了尽快收回资金并获得较多的赢利，装饰材料公司打算做广告，投入一定的广告费后，销售量将有一个增长，可由销售增长因子来表示。根据经验，广告费与销售增长因子关系见 表2。现在的问题是装饰材料公司采取怎样的营销 战略预期的利润最大？ 表1 表2 符号说明及问题的分析 设x表示售价（单位：元），y表示预期销售量 （单位：桶），z表示广告费（单位：元），k表示 销售增长因子。投入广告费后，实际销售量记为s 获得的利润记为P（单位：元）。由表1易见预期 销售量 y 随着售价x 的增加而单调下降，而销售增长因子k在开始时随着广告费z的增加而增加，在广告费z等于50000元时达到最大值，然后在广告费增加时反而有所回落，为此可用Mathematica画出散点图. 即文件名：ch621.ma d1={{2.00,41000},{2.50,38000},{3.00,34000},{3.50,32000},{4.00,29000},{4.50,28000},{5.00,25000},{5.50,22000},{6.00,20000}};f1=ListPlot[d1,PlotStyle-{PointSize[0.05],RGBColor[0,0,1]}]d2={{0,1.00},{10000,1.40},{20000,1.70},{30000,1.85},{40000,1.95},{50000,2.00},{60000,1.95},{70000,1.80}};f2=ListPlot[d2,PlotStyle-{PointSize[0.05],RGBColor[0,0,1]}] ? ? 从图1和图2易见，售价x与预期销售量y近似于 一条直线，广告费 z 与销售增长因子k近似于一条 二次曲线。为此可令： y=a+bx k=c+dz+ez2 系数a，b，c，d，e是待定参数。 模型的建立 投入广告费后，实际销售量s等于预期销售量y乘 以销售增长因子k，即s=ky。所获得的利润：  ? 由于目标函数不是线性函数，因此这一问题的数学 模型为有约束条件的非线性规划模型。在日常生活 中非线性规划问题要比线性规划问题普遍。 模型求解 首先利用Mathematica计算（1）（2）中的参数a， b，c，d，e，并画出散点图和拟合曲线。 文件名：ch622.ma f3=Fit[d1,{1,x},x] f4=Plot[f3,{x,1,7}]Show[f1,f4]f5=Fit[d2,{1,x,x^2},x]f6=Plot[f5,{x,0,70000}]Show[f2,f6]?运行之后，显示Out[3]= 50422.2-5133.33xOut[5]=1.01875+0.0000409226x-4.25595 10-10x2及拟合曲线图-3和图-4。? 图-3 图-4 即： 其次用MATLAB求解优化模型，因MATLAB中仅 能求极小值，为此将优化模型转化为 且x=5.9113，z=33113，函数P达到最大值16670。 第三节多目标规划模型 在工程技术、生产管理以及国防建设等部门中，所遇到的问题往往需要同时考虑多个目标在某种意义下的最优问题 一、引例 例2.9 投资问题。假设在一段时间内，有数量为B亿元的资金可用于投资，并由m个项目 可供选择。如果对第 个项目投资的话，需用资金 亿元，并可获得收益 亿元，试确定最佳投资方案。 解：所谓最佳投资方案是指：投资最少；收益最大。 若令 目标函数为求： 投资最少： 收益最大： 约束函数为：