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2018-03-31 发布于四川
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16.323 讲课 4 HJB 方程 - 连续时间动态规划 - HJB 方程 - 连续 LQR 仿真描述：对于对称的R T ∂u Ru T 2u R ∂u ∂Ru R ∂u 2006 年春季 16.323 4-1 连续时间 DP 已经分析了几个最小化的经典控制问题近似解： t f min J h(x(tf )) =+ g (x(t), u(t), t)dt ∫t 0 受约束于 x a(x,u, t) x(t ) 给定值 0 m(x(tf ),tf ) 0 u(t) ∈U 可能约束的集合前述方法在时间，状态和控制行为上是离散的 - 易于在计算机上实现，但是现在考虑连续时间的精确解 - 结果会是非线性偏微分方程叫作 Hamilton-Jacobi-Bellman 方程（HJB ） - 一个重要的结果。第一步：考虑区间[t ,tf ]上的代价，有t ≤tf ，其中对任何控制序列u(τ) ， t ≤τ ≤t f t f J (x(t ),u(τ)) h (x(tf ),tf ) =+ g (x(τ),u(τ),τ)dτ∫