商业银行环境风险压力测试-EmergingMarketsDialogueonFinance.PDFVIP

商业银行环境风险压力测试 殷 红 中国工商银行城市金融研究所 2016.04 -1- - 1 - 目录 1.研究背景 2.Green Credit System2.Green Credit System 2.Green Credit System2.Green Credit System2.Green Credit System2.Green Credit System2.概念与方法 3.Typical Cases 3.Typical Cases3.Typical Cases3.思考与展望 1.1 气候变化已成为全球性问题  气候变化、环境与资源约束已经成为全球性问题。  当前，中国经济正处于转型升级期。中国经济经过十几年快速增长， 环境污染、资源耗费问题日益突出，企业环境风险不断加大，群体性 事件时有发生，不仅会对所涉及的商业银行造成经济损失，而且带来 了声誉风险。  中国已将“生态文明建设”列入国家战略，下一步环保标准将不断提 高，传统重污染行业信用风险将日益突出。  工商银行已迈入世界领先大银行行列，在发展过程中，我们坚持履行 经济责任与社会责任，倡导绿色低碳运营，致力经济效益、社会效益 和生态效益的有机统一，加大对环境友好型、节能环保型优秀企业和 优质项目信贷支持，退出能耗高、技术工艺落后、产能过剩等企业， 有效推动了全行信贷结构的“绿色调整”。 -3- 1.2 研究意义 受绿金委委托，工商银行自2015年初开始进行 《环境因素变化对银行信用 风险影响的压力测试》课题的研究工作。 对商业银行而言 1 量化测算环境因素对银行信用风险的影响 环境风 2 为信贷产品定价提供环境风险因素的 衡量依据 险压力 测试 3 有利于银行合理安排信贷与投资组合 对外部而言 4 可以为引导市场资金进行绿色投资提供环境风险 量化工具 5 为银行业监管机构考虑环境要素风险时提供参考 为银行业监管机构考虑环境要素风险时提供参考 4 -4- 1.3 工商银行发布环境风险压力测试报告  2016年3月23 日，由中国工商银行承担的《环境因素对商业银行信 用风险影响的压力测试研究》成果在伦敦 “绿色金融的未来”国际 会议上正式发布 。报告发布后引起了国际国内绿色金融业界的高度 关注和广泛赞誉。  剑桥大学可持续领导力研究院（CISL ）金融行业组主任Andrew Voysey认为，工商 银行开展环境因素压力测试研究对所有类型的企业都具有重要意义。随着金融机构 通过风险量化的技术将环境因素纳入金融资源配置决策中，企业对于环境风险的管 理将成为决定其融资成本的直接因素。  气候债券倡议（Climate Bond Initiative ，CBI ）首席执行官sean kidney赞扬到： “这是一项全球领先的研究，它有助于促进国际绿色金融市场的快速增长，帮助目 前正处于发展初期的绿色金融产业迅速发展。”  瑞典北欧斯安银行（Stockholms Enskilda Bank ，SEB ）高级顾问Mats Olausson 也表示： “ICBC的研究令人鼓舞，它强调了金融行业应当将可持续发展理念融入到 其日常运营中去”。