第二讲第2讲概率论复习及R相关应用(2009KB).pptVIP

在R中输入以下命令： x=seq(-5,5,0.1); y=dnorm (x,-1,1); z=pnorm(x,-1,1); plot(x,z,type=l,col=Blue); lines(x,y,type=l,col=Red); result=pnorm(3,-1,1)-pnorm(-2,-1,1) 结果：Result = 0.841313 §2.4 随机变量函数的分布 问题：已知随机变量 X 的概率特性 —— 分布 函数 或密度函数（分布律） Y = g ( X ) 求 随机因变量Y 的概率特性 方法：将与 Y 有关的事件转化成 X 的事件 §2.4 设随机变量 X 的分布律为 由已知函数 g ( x) 可求出随机变量 Y 的所有 可能取值，则 Y 的概率分布为 离散型随机变量函数的分布 已知随机变量 X 的密度函数 f (x) (或分布函数) 求 Y = g( X ) 的密度函数或分布函数 方法： （1） 从分布函数出发 （2）从密度函数出发 连续性随机变量函数的分布 例 已知随机变量X的分布函数F(x)是严格单调的连续函数, 证明Y=F(X)服从[0,1]上的均匀分布. 又由于X的分布函数F是严格递增的连续函数, 其反函数 F-1 存在且严格递增. 证明: 设Y的分布函数是G(y), 于是 对y1, G(y)=1; 对